خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > دراودان چیست؟ همه چیز در مورد Drawdown!
دراودان چیست؟ همه چیز در مورد Drawdown!
مقالات

دراودان چیست؟ همه چیز در مورد Drawdown!

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ ۱۶:۳۰
  • زمان مطالعه

دراودان یا کاهش سرمایه، یک جنبه اجتناب ناپذیر از تجارت و سرمایه‌گذاری است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با درک مفهوم دراودان و اجرای استراتژی‌های موثر برای مدیریت و به حداقل رساندن آن، می‌توانند بهتر از گذشته از پس فرازونشیب‌های بازارهای مالی برآیند.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    افت سرمایه یا همان Drawdown همان طور که از نام آن پیداست به دوره‌ای خاص از سرمایه‌گذاری اشاره دارد که در آن سرمایه‌گذار با بداقبالی مواجه شده است! بازار فارکس مملو از اتفاقات ناگهانی و پیش‌بینی نشده بوده و نوسانات قیمتی موجود در آن، فارکس را به بازار رمزارزها شبیه کرده است. یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید بداند که چه زمانی از موقعیت‌های معاملاتی خود خارج شود. در صورتی که چنین کاری انجام ندهد و بی‌گدار به آب معاملات بزند، از دست رفتن کل سرمایه در رویداد دراودان (Drawdown) اصلاً دور از انتظار نخواهد بود!
    مسلماً برای کسب بیشترین میزان بازدهی در بازاری همچون فارکس نیازمند تسلط بر اصطلاحات تخصصی موجود در این بازار هستیم که یکی از آن‌ها دراودان است. با ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من همراه باشید اطلاعات کاملی درباره دراودان (Drawdown) در اختیار شما قرار دهیم.

     

    منظور از دراودان چیست؟

    دراودان (Drawdown) یا همان کاهش سرمایه یک اصطلاح سرمایه‌گذاری بوده که به کاهش ارزش یک سرمایه‌گذاری واحد یا کاهش ارزش یک سبد سرمایه‌گذاری در مقایسه با اوج ارزش نسبی آن اشاره دارد. ارزیابی این شاخص برای مدیریت ریسک در سال‌های اخیر اهمیت بسیار بالایی برای معامله‌گران پیدا کرده است. غالباً دراودان (Drawdown) به صورت درصدی نمایش داده می‌شود. مثلاً اگر ارزش یک سبد سرمایه‌گذاری از 10 هزار دلار به 7 هزار دلار کاهش پیدا کند، در این صورت این پرتفو، یک دراودان و کاهش 30 درصدی را تجربه کرده است.
    اصولاً در بررسی دراودان باید به دو عامل کلیدی پول و زمان توجه ویژه‌ای داشت. این عنصر زمان در واقع به مدت زمان کاهش سرمایه اشاره دارد و نشان می‌دهد که چه مدت زمانی لازم است تا ارزش سرمایه‌گذاری مقدار برداشت و کاهش را مجدداً بازیابی و به اوج نسبی جدیدی دست پیدا کند.

    اهمیت توجه به عامل پول در یک دراودان

    توجه به ضریب ریسک کاهش سرمایه و دراودان بسیار ضروری است، موضوعی که در اغلب موارد نادیده گرفته می‌شود. این که چرا دراودان مهم است نیازمند بررسی چند نمونه از موقعیت‌های سرمایه‌گذار و تاثیر دراودان و کاهش سرمایه در آن است. فرض کنید در حال اجرای یک استراتژی معاملاتی جدید هستید که به لحاظ تاریخی سودآوری آن ثابت شده و میانگین بازدهی سالانه این سرمایه‌گذاری بیش از 20 درصد است. با این حال پس از نگاهی به سوابق گذشته این استراتژی متوجه می‌شوید که این استراتژی در مقادیر 6 هزار دلار، 7 هزار دلار و در یک مورد حتی 10 هزار دلار کاهش داشته است.
    با این وجود، این استراتژی به طور کلی سودآور بوده و سرمایه‌گذار اولیه فرضی از 5 هزار دلار به بیش از 25 هزار دلار در یک دوره 4 ساله می‌رسد. حال فرض کنید که معامله خود را با این استراتژی سرمایه‌گذاری شروع و 5 هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌کنید. این شروع با یکی از دوره‌های کاهش همزمان می‌شود. در صورتی که مبلغ دراودان با کمترین مبلغ کاهش قبلی که 6 هزار دلار است مطابقت داشته باشد، سرمایه‌گذاری اولیه 5 هزار دلاری شما پیش از آنکه بتواند از مزایای موفقیت کلی این استراتژی بهره‌مند شود، کاملاً از بین خواهد رفت!

    اهمیت توجه به عامل زمان در یک دراودان

    عامل زمان نیز در بررسی یک دراودان (Drawdown) بسیار مهم است و منظور از آن مدت زمانی بوده که برای بازیابی زیان‌های دراودان و حرکت به سمت یک ارزش نسبتاً بالا لازم دارد. فرض کنید که در فکر سرمایه‌گذاری در یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستید. عملکرد این صندوق به طور کلی عالی بوده و کاهش بیش از حد ارزش را تجربه نکرده است. در بررسی‌ها مشخص شده که این صندوق در طول 7 سال اخیر فقط دو کاهش قابل توجه ارزش را داشته که یکی 10 درصد و دیگری 20 درصد است.
    با این حال، زمانی که دراودان اتفاق افتاده، برای مدت زمان طولانی (به طور میانگین 18 ماه) ادامه داشته است. به بیان بهتر، زمانی که کاهش قابل توجهی در ارزش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (NAV) رخ می‌دهد، تقریباً یک سال و نیم طول می‌کشد تا صندوق زیان را بازیابی و به اوج جدیدی دست پیدا کند.
    حال فرض کنید که به هنگام سرمایه‌گذاری در این صندوق پیش‌بینی می‌کنید که سال آینده به نقدینگی این سرمایه‌گذاری نیاز پیدا خواهید کرد. در چنین حالتی اگر صندوق پس از سرمایه‌گذاری شما کاهش 10 درصدی را تجربه کند، براساس عملکردی که در گذشته به ثبت رسانده است، بعید به نظر می‌رسد که ارزش صندوق قبل از نیاز شما به فروش سهام، بهبود پیدا کند!
    بنابراین، ممکن است سال آینده مجبور شوید که موقعیت خود را با ضرر و زیان قابل توجه در این صندوق تسویه کنید. طبیعتاً این سطح از اطلاعات به شما کمک خواهد کرد تا به سراغ صندوق جایگزینی بروید که تاریخچه آن بهبود سریعتری را ثبت کرده است و دوره‌های کاهش کوتاه مدتی دارد.

     

    بررسی یک مثال عملی از دراودان به زبان ساده

    DrawDown چیست؟ | مثال عملی از دراودان | کیف پول من | خرید تتر

    فرض کنید که ارزش سبد سرمایه‌گذاری شما 100 هزار دلار است و سپس 50 هزار دلار آن را به دلیل شکست قیمت‌ها از دست می‌دهید. در این حالت چند درصد از ارزش سبد سرمایه‌گذاری و پرتفوی شما از دست رفته است؟ 50 درصد آن و این همان مقداری بوده که به عنوان دراودان و کاهش سرمایه از آن یاد می‌شود.
    این کاهش ممکن است پس از یکسری معاملات به هم پیوسته و مداوم رخ دهد که برای محاسبه مقدار آن کافیست ارزش اوج نسبی سبد سرمایه‌گذاری را از این کاهش نسبی ارزش تفریق کنید تا دراودان (Drawdown) محاسبه شود.
    در برخی موارد معامله‌گران به هنگام بررسی یک استراتژی و سیستم معاملاتی 70 درصد سودآور، آن را یک مزیت بسیار خوب تلقی می‌کنند؛ اما سوال اینجاست که این بازدهی 70 درصدی به این معنی است که در یک کل معاملاتی 100 عددی از هر 10 معامله انجام شده، 7 مورد آن سودآور خواهد بود؟! نه لزوماً!  شما ممکن است 30 معامله اول را به صورت متوالی با شکست پشت سر بگذارید و 70 معامله باقی مانده سودآور باشند؛ پس در دراودان باید هم زمان و هم مقدار سرمایه را به خوبی ارزیابی و تناسب آن با شرایط خود را سنجید.

     

    اهمیت بررسی دراودان (Drawdown)

    همواره به یاد داشته باشید که به عنوان یک معامله‌گر، دراودان و کاهش سرمایه بخشی اجتناب‌ناپذیر از سفر شما خواهد بود. بررسی دراودان می‌تواند مزایایی برای شما داشته باشد که این مزایا به شرح زیر هستند:

    • ارزیابی ریسک: دراودان یک معیار مهم برای ارزیابی ریسک مرتبط با یک سرمایه‌گذاری یا استراتژی معاملاتی مدنظرتان است. این معیار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جنبه‌های منفی بالقوه تصمیمات خود را درک و استراتژی‌های مدیریت ریسک را تنظیم کنند.
    • ارزیابی عملکرد: مقایسه دراودان سرمایه‌گذاری‌ها و استراتژی‌های معاملاتی به تریدرها کمک می‌کند تا تشخیص دهند که کدام دارایی‌ها یا استراتژی‌ها در طول رکود بازار عملکرد منعطف‌تری داشته‌اند.
    • تأثیرات روانی: دراودان و کاهش ارزش سرمایه پتانسیل بالایی برای ایجاد تأثیرات روانی قابل توجه بر معامله‌گران دارد؛ زیرا نشان‌دهنده یک دوره ضرر است. درک و مدیریت دراودان برای حفظ ثبات و اتخاذ تصمیمات منطقی در شرایط چالش برانگیز بازار بسیار مهم است.

     

    نکات مهم برای مدیریت و به حداقل رساندن دراودان (Drawdown)

    1. تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌ها: متنوع کردن سرمایه‌گذاری‌ها یا استراتژی‌های معاملاتی در بین طبقات و بخش‌های مختلف دارایی می‌تواند به کاهش دراودان کمک کند؛ چراکه در این حالت، ضرر و زیان یک دارایی با سود دارایی دیگر جبران می‌شود.
    2. تعیین مناسب اندازه موقعیت: اندازه مناسب موقعیت می‌تواند با محدود کردن تأثیر بالقوه هر معامله یا سرمایه‌گذاری، به سد پرتفوی و کاهش دراودان کمک کند.
    3. استفاده از دستور استاپ لاس: اجرای دستورات توقف ضرر می‌تواند به بسته شدن خودکار یک معامله یا سرمایه‌گذاری در صورت رسیدن به سطح قیمتی از پیش تعیین شده کمک و بدین شکل ضررهای احتمالی را محدود سازد.
    4. بررسی منظم: مرور و بررسی منظم معاملات می‌تواند به شناسایی مناطقی که می‌توان در آن‌ها دراودان (Drawdown) را کاهش داد، کمک کند.

     

    Drawdown؛ بخشی حتمی، موقت و مهم از سفر یک معامله‌گر در بازار مالی!

    دراودان یا کاهش سرمایه، یک جنبه اجتناب ناپذیر از تجارت و سرمایه‌گذاری است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با درک مفهوم دراودان و اجرای استراتژی‌های موثر برای مدیریت و به حداقل رساندن آن، می‌توانند بهتر از گذشته از پس فرازونشیب‌های بازارهای مالی برآیند. بهترین راهکار موجود برای کاهش آثار دراودان (Drawdown) تنوع بخشیدن به پرتفولیو است؛ چراکه در این حالت اگر ارزش یکی از دارایی‌ها سقوط کند، این سقوط ارزش با سود دارایی دیگر جبران خواهد شد. نظر شما درباره این دوره بغرنج از بازارهای مالی چیست؟ آیا تاکنون دراودانی را تجربه کرده‌اید؟ تجربیات خود را برای ما بنویسید.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ ۲۰:۴۳
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 502

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    نشان دادن میزان دراودان در حساب کارگزاری یا بروکر فارکس به چه معناست؟

    این مسئله نشان‌دهنده این است که حساب معاملاتی شما در این کارگزاری قادر به تحمل چه میزان ضرر و زیان است.

    چه روش‌هایی برای کنترل دراودان وجود دارد؟

    مدیریت ریسک، تنظیم اندازه معاملات، عدم استفاده از اهرم بالا، پایبندی به استراتژی معاملاتی، اجتناب از انجام معاملات با ریسک بالا، استفاده از استاپ لاس.

    چگونه دراودان را در فارکس کاهش دهیم؟

    اجتناب از ترید ارزهای دارای همبستگی بالا و بررسی زمان بازگشت مجدد سرمایه در کاهش دراودان موثر است.

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    5 ماه پیش
    ممنونم‌بابت‌اطلاعات‌وبلاگ
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    ارز دیجیتال هیدال پروتکل (HAEDAL) چیست + صفر تا صد پروژه هیدال پروتکل
    اخبار
    3668

    ارز دیجیتال هیدال پروتکل (HAEDAL) چیست + صفر تا صد پروژه هیدال پروتکل

    ارز دیجیتال هیدال پروتکل (HAEDAL) راهکاری برای استیکینگ بدون قفل دارایی است. توکن haSUI سوددهی و استفاده هم‌زمان در دیفای را ممکن می‌کند.

    ارز دیجیتال سیروپ (SYRUP) چیست + صفر تا صد پروژه مپل فایننس
    اخبار
    4367

    ارز دیجیتال سیروپ (SYRUP) چیست + صفر تا صد پروژه مپل فایننس

    ارز دیجیتال سیروپ (SYRUP) چیست؟ با صفر تا صد پروژه Maple Finance، کاربردها، مزایا، نقشه راه توسعه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این توکن دیفای آشنا شوید.

    ارز دیجیتال اس ایکس تی (SXT) چیست + صفر تا صد پروژه اسپیس اند تایم
    اخبار
    5359

    ارز دیجیتال اس ایکس تی (SXT) چیست + صفر تا صد پروژه اسپیس اند تایم

    اسپیس اند تایم را باید یک پروژه نوآورانه در حوزه دسترسی به داده‌های قابل اعتماد برون‌زنجیره به شمار آورد که به دنبال ترکیب قدرت پردازش داده‌ها، زیرساخت‌های غیرمتمرکز و نمایش رمزنگاری پیشرفته است. با ورود این پروتکل به مسیر همکاری با Chainlink، ادغام با The Graf و گسترش اکوسیستم از طریق هکاتون‌ها، اسپیس اند تایم به سمت تثبیت جایگاه خود به عنوان یک لایه داده‌ای قابل اعتماد و غیرمتمرکز تبدیل شده است.

    تعرفه تجاری چیست و چه تأثیری بر بازار ارزهای دیجیتال دارد؟
    اخبار
    5629

    تعرفه تجاری چیست و چه تأثیری بر بازار ارزهای دیجیتال دارد؟

    تعرفه‌های تجاری هرچند در ظاهر ابزاری برای حمایت از تولید داخل و تنظیم واردات هستند؛ اما تاریخ ثابت کرده که می‌توانند به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی در جهت تحمیل فشار به سایر کشورها نیز عمل کنند. افزایش هزینه واردات نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت و در چنین وضعیتی رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی با تغییرات چشمگیری همراه می‌شود. عمده سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به بازار طلا و بیت‌کوین تزریق خواهند کرد و بازار دارایی‌های ریسکی با وضعیت بغرنجی مواجه می‌شود.

    بهترین شبکه انتقال تتر چیست؟ + کارمزد انتقال تتر در هر شبکه
    اخبار
    8604

    بهترین شبکه انتقال تتر چیست؟ + کارمزد انتقال تتر در هر شبکه

    بهترین شبکه انتقال تتر کدام است؟ در این مقاله مقایسه کامل TRC20، ERC20 و BEP20 را بخوانید تا با توجه به کارمزد، سرعت و امنیت، مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید.

    سود مرکب در ارزهای دیجیتال چیست و چگونه کار می‌کند؟
    اخبار
    9273

    سود مرکب در ارزهای دیجیتال چیست و چگونه کار می‌کند؟

    با سود مرکب در ارزهای دیجیتال آشنا شوید و یاد بگیرید چگونه با ابزارهای حرفه‌ای، سود خود را به‌صورت هوشمندانه و مداوم افزایش دهید.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟