معاملات الگوریتمی Algorithmic Trading؛ تجربه معامله بدون مرز!

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) انقلاب چشمگیری در بازارهای مالی ایجاد کرده‌اند و مدتی است که تأثیرات این نوع خاص از معاملات به بازار رمزارزها نیز رسیده است. سرعت بالا، دفعات اجرای زیاد و قدرت پردازشی بالا ویژگی‌های اصلی معاملات الگوریتمی را شکل داده‌اند؛ ویژگی‌هایی که انسان‌ها به سختی قادر به رقابت با آن‌ها هستند.
معاملات الگوریتمی کارایی را در فرآیند معاملات ارتقا داده‌اند و به راحتی می‌توانند عوامل هیجانی مخرب را از معاملات به دور نگه دارند. با توجه به اهمیت این موضوع، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به معرفی جامع معاملات الگوریتمی اختصاص داده‌ایم. اگر شما هم به دنبال تجربه اصولی معاملات الگوریتمی هستید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی که به آن الگو تریدینگ (Algo trading) نیز گفته می‌شود، به معنای خرید و فروش دارایی‌ها با کمک الگوریتم‌های کامپیوتری است. به بیان بهتر، این الگوریتم‌ها به تحلیل داده‌های بازار پرداخته و پس از شناسایی فرصت‌های معاملاتی، معاملات را بدون دخالت انسان اجرا می‌کنند. در واقع، ورود به حوزه معاملات الگوریتمی مثل این است که یک دستیار معاملاتی شخصی استخدام کرده‌اید و این دستیار، بدون وقفه وظایف خود را بدون کوچک‌ترین تأخیری انجام می‌دهد.
برخلاف معاملات دستی که به تحلیل انسان، احساسات و هیجانات وابسته است، معاملات الگوریتمی از مدل‌های کمی بهره می‌برند. این موضوع باعث می‌شود تا نه تنها معاملات در بهترین زمان و با بهترین قیمت انجام بگیرد، بلکه فرصتی را فراهم می‌کند تا از ناکارآمدی‌های بازار نیز برای کسب سود کمک گرفته شود؛ فرصت‌هایی که عموماً از دید انسان پنهان می‌مانند! در یک کلام، معاملات الگوریتمی خطای انسانی را در فرآیند معاملات از بین می‌برند.
عناصر کلیدی معاملات الگوریتمی شامل آنالیز داده‌های بازار، توسعه استراتژی معاملاتی متناسب با داده‌ها و روندهای تاریخی، اجرای خودکار معاملات و نظارت مداوم بر الگوریتم‌ها به منظور اطمینان از سازگاری آن‌ها با شرایط متغیر بازار است. به طور خلاصه، الگوریتم‌ها در معاملات الگوریتمی دارای ویژگی‌های زیر هستند:

• الگوریتم‌ها می‌توانند داده‌های تاریخی را شناسایی و روندهای را تجزیه‌وتحلیل کنند.
• الگوریتم‌ها معاملات را با سرعتی انجام می‌دهند که انجام آن برای تریدرها انسانی غیرممکن است.
• می‌توان الگوریتم‌ها را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که از استراتژی‌های معاملاتی خاصی پیروی کنند.
• الگوریتم‌ها می‌توانند بدون نیاز به استراحت یا وقفه به طور مداوم کار کنند.
• موجب حذف سوگیری‌های احساسی در تصمیمات معاملاتی می‌شوند.

نمونه‌هایی از معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی دارای کاربردهای مختلفی در طبقات مختلف دارایی‌ها هستند که هر یک از این کاربردها به منظور بهره‌برداری بهتر از ویژگی‌های خاص بازار طراحی شده‌اند. در ادامه با 2 نمونه مهم از کاربردهای معاملات الگوریتمی در بازار ارز دیجیتال آشنا می‌شویم:

• بازارسازی (Market-making): در بازارسازی، الگوریتم‌ها با ثبت همزمان سفارش‌های خرید و فروش برای یک دارایی خاص، نقدینگی را فراهم می‌کنند و از تفاوت اندک قیمتی موجود میان قیمت‌های خرید و فروش، سود کسب می‌کنند. این قیمت‌گذاری مداوم، جریان معاملات را در بازارهای با نقدینگی بالا تسهیل می‌بخشد.
• آربیتراژ (Arbitrage): در استراتژی معاملاتی آربیتراژ، الگوریتم‌ها از اختلاف موقت قیمتی یک دارایی مشخص در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف برای کسب سود بهره می‌برند. به عنوان مثال ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال در دو صرافی مختلف اختلاف قیمت ناچیزی داشته باشد که در این حالت الگوریتم‌ها با خرید ارزان رمزارز مورد نظر از صرافی اول و همزمان فروش آن با قیمت بالاتر در صرافی دوم، به کسب سود می‌پردازند.

نحوه کار معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)

عملکرد سیستم‌های معاملات الگوریتمی حول چند مؤلفه کلیدی می‌چرخد. در قدم اول، تریدر متناسب با تحلیل بازار و نتایج بک‌تست، یک استراتژی معاملاتی تنظیم می‌کند. در قدم بعدی، این استراتژی به مجموعه‌ای از قوانین تبدیل می‌شود که الگوریتم‌ از آن‌ها پیروی خواهد کرد. الگوریتم به طور مستمر بازار را برای یافتن سیگنال‌هایی که با این قوانین مطابقت دارند، رصد می‌کند. در صورت برآورده شدن شرایط از پیش‌ تعیین‌ شده، معاملات به طور خودکار از سوی الگوریتم‌ها به اجرا در می‌آیند.

به طور خلاصه، در معاملات الگوریتمی با مراحل زیر مواجه هستیم:

1. تریدر یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی تدوین می‌کند.
2. از بک‌تست برای اطمینان از اثربخشی استراتژی طراحی شده استفاده می‌شود.
3. الگوریتم متناسب با قوانین استراتژی، بازار را به صورت لحظه‌ای رصد می‌کند.
4. با یافتن سیگنال متناسب با شرایط، معاملات به اجرا در می‌آیند.

انجام معاملات الگوریتمی چه مزایایی دارد؟

یکی از اصلی‌ترین مزایایی که می‌توان برای معاملات الگوریتمی برشمرد، به سرعت انجام این معاملات مربوط می‌شود. الگوریتم‌ها قادرند معاملات را در عرض چند میلی‌ثانیه پردازش و اجرا کنند. چنین مزیتی این امکان را برای تریدرها فراهم می‌آورد تا با سرعت بالاتری نسبت به نوسانات قیمتی بازار واکنش نشان دهند. کاهش خطای انسانی در ثبت سفارشات معاملاتی نیز از مزایای دیگری بوده که معاملات الگوریتمی به ارمغان آورده است. الگوریتم‌ها تضمین می‌کنند که معاملات عیناً مطابق با معیارهای از پیش تعریف‌شده، انجام بگیرد.
توجه داشته باشید که پایداری از ویژگی‌های اصلی معاملات الگوریتمی به شمار می‌رود؛ این نوع خاص از معاملات احساسات و هیجاناتی را که می‌توانند در دوره‌های نوسانی بازار بر تصمیم‌گیری‌های شخص تأثیر بگذارند را به طور کلی حذف می‌کنند. با کمک الگوریتم‌ها، انجام بک تست از استراتژی‌های معاملاتی نیز امکان‌پذیر خواهد بود و این فرصت به شما داده می‌شود تا استراتژی‌های معاملاتی خود را مطابق داده‌های تاریخی تست کرده و عملکرد استراتژی را قبل از اعمال آن‌ها در معاملات اصلی، مشاهده کنید.
آخرین مزیتی که می‌توان برای معاملات الگوریتمی برشمرد، به کاهش هزینه‌های معاملاتی مربوط می‌شود؛ چراکه این الگوریتم‌ها به نحوی برنامه‌ریزی شده‌اند که معاملات را با کمترین هزینه انجام دهند.

ریسک‌های موجود در انجام معاملات الگوریتمی

با وجود مزایایی که در مطالب فوق برای معاملات الگوریتمی برشمردیم، باید دانست که معاملات الگوریتمی نیز با ریسک‌های خاصی همراه هستند که این ریسک‌ها را باید به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. انجام معاملات الگوریتمی بزرگ قادر است بر قیمت‌های بازار تأثیر گذاشته و منجر به ایجاد نوسانات قیمتی غیرمنتظره شود؛ این موضوع در بازارهایی با قدرت نقدشوندگی پایین، بیش از سایر بازارها به چشم می‌خورد.
از طرفی سیستم‌های معاملات الگوریتمی به فناوری گره خورده‌اند و این وابستگی موجب آسیب‌پذیر شدن معاملات الگوریتمی در برابر خرابی‌های فنی شده است. بروز اشکالات سیستمی، مشکل در اتصال اینترنت یا تأخیرها ممکن است منجر به فرصت‌های از دست رفته یا حتی انجام معاملات ناخواسته شود که در نهایت ضررهای مالی را به شحص تریدر تحمیل می‌کنند.
به یاد داشته باشید که استراتژی‌هایی که در بک تست‌ها عملکرد فوق‌العاده‌ای را نشان داده‌اند، ممکن است در بازارهای واقعی با شکست مواجه شوند؛ چراکه این استراتژی‌ها بیش از حد با داده‌های تاریخی هماهنگ شده‌اند. این پدیده غالباً موجب عملکرد ضعیف در دنیای واقعی شده و الگوریتم‌ها نمی‌توانند خود را با شرایط واقعی بازار وفق دهند.

چگونه وارد دنیای انجام معاملات الگوریتمی شویم؟

برای شروع معاملات الگوریتمی، با چند مرحله کلیدی مواجه هستیم. در قدم اول توصیه می‌کنیم که زبان‌های برنامه‌نویسی رایج در معاملات الگوریتمی نظیر پایتون، جاوا یا C++ را یاد بگیرید. توجه داشته باشید که درک عمیق از مفاهیم آماری و تحلیل تکنیکال نقش موثری در طراحی و تست استراتژی‌های معاملاتی ایفا می‌کند.
انتخاب پلتفرم یا نرم‌افزار معاملاتی مناسب نیز به اندازه دانش پایه ذکر شده در جملات فوق، حائز اهمیت است. پس از انتخاب پلتفرم معاملاتی، گام بعدی به توسعه و بک تست استراتژی‌های معاملاتی اختصاص پیدا کرده است.  بک تست به ما این امکان را می‌دهد تا عملکرد یک الگوریتم را در برابر داده‌های تاریخی قیمت آزمایش کرده و نقاط ضعف بالقوه آن را بدون به خطر انداختن سرمایه شناسایی کنیم.
توصیه عاقلانه در شروع معاملات الگوریتمی نیز ورود به این حوزه با سرمایه‌ای محدود است تا بدین ترتیب دامنه ریسک ضررهای احتمالی کاهش پیدا کند. با افزایش تجربه و اعتماد به نفس در استراتژی‌های معاملاتی خود، می‌توانید حجم معاملات را به تدریج بالاتر ببرید. مدیریت ریسک را نیز نباید فراموش کرد؛ استفاده از دستورات توقف ضرر (Stop loss) و تعیین سقف برای اندازه موقعیت‌های معاملاتی می‌تواند مانع از بروز ضررهای بزرگ به‌ویژه در بازارهای پرنوسان شود.

آینده معاملات الگوریتمی در ارز دیجیتال

چشم‌انداز معاملات الگوریتمی ارزهای دیجیتال به دلیل پیشرفت‌های رخ داده در حوزه فناوری و افزایش پیچیدگی بازار، به طور پیوسته در حال تکامل است. با ادغام بیشتری یادگیری ماشین (ML) و هوش مصنوعی (AI) در الگوریتم‌های معاملاتی، می‌توانیم انتظار سازگاری بیشتری در استراتژی‌های معاملاتی با شرایط بازار داشته باشیم.
علاوه‌براین، ظهور پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) فرصت‌های جدیدی را برای معاملات الگوریتمی ایجاد می‌کند و امکان ایجاد مکانیسم‌های معاملاتی نوآورانه را فراهم می‌نماید. از طرفی افزایش شفافیت نظارتی نیز ممکن است بر نحوه انجام معاملات الگوریتمی تأثیر بگذارد و محیط معاملاتی امن‌تر را تضمین کند.

معاملات الگوریتمی؛ تجربه‌ای حرفه‌ای در انجام معاملات کریپتویی!

معاملات الگوریتمی ارزهای دیجیتال، پیشرفت چشمگیری در نحوه تعامل تریدرها با بازار را نشان می‌دهد. با استفاده از فناوری برای خودکارسازی انجام استراتژی‌های معاملاتی، معامله‌گران قادر خواهند بود تمرکز بیشتری را به سمت یادگیری و تحلیل معطوف کنند و در نهایت سودآوری معاملات خود را به شکلی بالقوه افزایش دهند.
هرچند در وضعیت فعلی می‌توان چالش‌هایی را برای انجام معاملات الگوریتمی برشمرد؛ اما پیشرفت مداوم در این حوزه، آینده‌ای امیدوارکننده برای معاملات الگوریتمی ترسیم می‌کند. نظر شما درباره انجام معاملات الگوریتمی چیست؟ آیا همچنان انجام دستی معاملات را ترجیح می‌دهید یا به دنبال تست کردن این شیوه نوین از انجام معاملات هستید؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.