در بازارهای مالی مختلف نظیر فارکس، ارزها و غیره اصطلاحات متعددی وجود دارد که آشنایی با آن‌ها می‌تواند به تریدرها در داشتن یک تجربه ترید موفق و کم دردسر کمک نماید؛ یکی از این اصطلاحات کاربردی، مفهوم همبستگی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه تحلیل‌گران دنیای کریپتوکارنسی قرار گرفته است. مسلما این نکته بر هیچکس پوشیده نیست که احساسات و هیجانات تریدرها که تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون وقوع برخی رویدادهای سیاسی قرار دارد، مهم‌ترین عاملی است که بر نوسانات بازار رمزارزی تاثیر می‌گذارد؛ اما در سطح بررسی کلی‌تر متوجه خواهیم شد که روند قیمتی بسیاری از ارزهای دیجیتال دنباله‌رو روند قیمتی بیت کوین بوده و به بیان ساده‌تر قیمت و ارزش این ارزهای دیجیتالی در همبستگی کامل با بیت کوین قرار دارد.
مطلب پیشنهادی: چگونه احساسات خود را در ترید ارز دیجیتال کنترل کنیم؟
جالب است بدانید که همبستگی بیت کوین صرفا با ارزهای دیجیتالی دیگر نبوده و رابطه نزدیکی با شاخص‌های جهانی نظیر S&P و Nasdaq نیز دارد؛ اما سوال اصلی که در اینجا ممکن است ذهن مخاطبان را به خود مشغول سازد در ارتباط با مفهوم همبستگی بیت کوین است و با توجه به ضرورت شناخت این مفهوم محبوب در بازارهای مالی، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی دقیق آن اختصاص داده‌ایم؛ اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
| موضوع 📜 | بررسی کاربرد همبستگی بیت کوین |
| مدت زمان مطالعه ⌛ | 9 دقیقه |
| منتشر شده توسط 🙍♂️ | صرافی ارز دیجیتال کیف پول من |
| تاریخ انتشار 📅 | 1402/02/7 | 4/27/2023 |
همبستگی بیت کوین (Correlation)
به طور کلی اگر بخواهیم یک تعریف کلی و همچنین ساده از مفهوم همبستگی بیت کوین ارائه دهیم، باید بگوییم که همبستگی بیت کوین در واقع به معنی وجود یک رابطه مستقیم میان ارزش و قیمت بیت کوین با قیمت‌های بازار بورس و همچنین سایر عوامل موثر بر روی بازار رمزارزها بوده است. یکی از رویدادهایی که سبب شد تا نگاه بسیاری از تحلیل‌گران دنیای کریپتوکارنسی به سمت همبستگی بیت کوین با سایر شاخص‌های جهانی جلب گردد، مسئله شدت یافتن تنش‌های موجود میان روسیه و کشورهای غربی در رابطه با جنگ اوکراین بود، در واقع با انتشار هر خبری در زمینه افزایش تنش‌ها، شاهد افت قیمت‌ها و با انتشار هر خبری درباره کاهش تنش‌ها، شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم و دقیقا در چنین زمانی شاخص S&P و دو شاخص دیگر بورس آمریکا به طور چشمگیری کاهش یافته و عملکرد هفتگی این بازار نیز به سمت منفی بودن حرکت کرد و این دقیقا همان چیزی است که از آن تحت عنوان همبستگی بیت کوین با شاخص‌های جهانی یاد می‌شود.
وجود چنین همبستگی میان بازار سهام و ارزش بازار رمزارزی نشانگر این واقعیت است که وضعیت بازار سهام و بورس در کنار نوسانات دائمی قیمت رمزارزها از مهم‌ترین عواملی است که به هنگام سرمایه‌گذاری در دنیای کریپتوکارنسی، حتما باید به آن توجه کنید و به خاطر داشته باشید که غالب عواملی که بر روی قیمت بازارهای سهامی تاثیر دارند، می‌توانند قیمت ارزهای دیجیتالی را نیز در بازارهای رمزارزی تحت تاثیر خود قرار دهند. در کنار همبستگی بیت کوین با سایر بازارهای مالی و شاخص‌ها، همبستگی بیت کوین با سایر ارزهای دیجیتالی دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است و همواره این سوال ذهن مخاطبان را به خود مشغول ساخته که آیا امکان اثبات همبستگی در میان رمزارزها با قیمت بیت کوین وجود دارد؟
مطلب پیشنهادی: بهترین استراتژی برای ترید بیت کوین
در پاسخ به این سوال به طور کلی شاید بتوان گفت که به دلیل وجود ناپایداری و نوسانات شدید قیمتی موجود در بازار رمزارزها نمی‌توان چنین ادعایی داشت که حتما 2 ارز دیجیتالی در همبستگی کامل با یکدیگر قرار دارند؛ اما این جریان در ارتباط با همبستگی بیت کوین کمی متفاوت بوده و این همبستگی با سایر ارزهای دیجیتالی احتمالا به این دلیل است که از بیت کوین به عنوان پادشاه رمزارزها یاد می‌شود و طبیعتا سایر ارزهای دیجیتالی دنباله‌رو او به شمار می‌آیند و به همین علت تحت تاثیر نوسانات قیمتی آن قرار می‌گیرند. زمستان سخت بازار رمزارزها که در سال 2018 با سقوط قیمت بیت کوین آغاز شد، می‌تواند گواه خوبی برای چنین ادعایی باشد.
نحوه استفاده از مفهوم همبستگی بیت کوین در تریدها
عموما برای نشان دادن میزان و نسبت همبستگی موجود در میان دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی از درصد کمک گرفته می‌شود؛ ولی در چند سال اخیر این نسبت همبستگی با عددی که در بازه 1 تا منفی 1 نشان داده می‌شود، به عنوان مثال براساس تحلیل‌های مختلف، دو ارز دیجیتالی را با یکدیگر مقایسه کرده و میزان همبستگی موجود در میان این دو ارز را چیزی در حدود هفت دهم اعلام می‌کنند. هفت دهم، یک عدد مثبت است و به همین علت اگر ارز دیجیتالی اول روند قیمتی صعودی به خود بگیرد، به احتمال بسیار زیاد این ارز دیجیتالی دوم نیز افزایش قیمت خوبی را تجربه خواهد کرد. برای بررسی کاربردی‌تر این موضوع، به بررسی دو نمودار قیمتی بیت کوین و اتریوم می‌پردازیم؛ اگر این نمودارهای قیمتی را در کنار هم قرار دهید، به راحتی متوجه این واقعیت خواهید شد به هنگامی که نمودار بیت کوین رویکرد مثبتی از خود نشان داده، نمودار اتریوم نیز در حالت صعودی قرار گرفته است و این دقیقا همان چیزی است که ما از آن تحت عنوان همبستگی مثبت یاد می‌کنیم.
اگر در بررسی‌های انجام شده، عدد نسبت همبستگی بیت کوین با ارز دیگری نزدیک به صفر باشد، این به آن معناست که روند حرکت قیمتی این دو ارز چندان ارتباطی به هم نداشته و کاملا مستقل از همدیگر عمل می‌کنند و هر کدام از این دارایی‌های دیجیتالی در شرایط یکسان، رفتارهای متفاوتی از خود بروز خواهند داد؛ اما اگر نسبت همبستگی بیت کوین با ارز دیجیتالی دیگری، یک عدد منفی باشد، این مسئله بدان معنا خواهد بود که این دو نمودار قیمتی در یک شرایط یکسان عملکردی کاملا معکوس خواهند داشت؛ به طوری که اگر قیمت بیت کوین صعودی باشد، نمودار ارز دیجیتالی دیگر روند نزولی به خود خواهد گرفت و بالعکس اگر قیمت بیت کوین سقوط کند، قیمت ارز دیجیتال دوم روند صعودی خواهد داشت. به خاطر داشته باشید که هر چه این عدد منفی به منفی 1 نزدیک‌تر باشد، این عملکرد معکوس با احتمال بالاتری رخ خواهد داد.
محاسبه ضریب همبستگی؛ راه‌حلی طلایی برای تشخیص نقطه ورود و خروج
همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، امروزه یکی از پارامترهای دخیل در ارزش‌گذاری بازار رمزارزی، وجود همبستگی میان این بازار و سایر شاخص‌ها بوده و هرچه اطلاعات شما در ارتباط با وضعیت بازار سهام و بورس، رویدادهای سیاسی و نظامی و به طور کلی تحولات جهانی بیشتر باشد، به همان میزان قادر خواهید بود که با انجام معاملات صحیح، سود بیشتری به دست آورید.
همبستگی بیت کوین با سایر ارزهای دیجیتالی همواره مسئله‌ای بوده که مورد توجه تریدرها قرار داشته و از سال 2018 به بعد، به یکی از عوامل اصلی اثرگذار در روند بازار رمزارزی تبدیل شده است. مسلما رفته رفته با تکامل بلاک چین‌ها و افزایش مقیاس پذیری آن‌ها شاهد این واقعیت خواهیم بود که رفته رفته همبستگی ارزهای دیجیتالی به شدت کاهش یابد؛ اما تا رسیدن چنین روزی و با توجه به این مسئله که همبستگی بیت کوین و ارزهای دیجیتالی دیگر نزدیک به عدد 1 است، به شما توصیه می‌کنیم که در انجام تحلیل‌های تکنیکال خویش حتما توجه کافی به روند قیمتی بیت کوین داشته باشید. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با همبستگی بیت کوین سوالی دارید که در این مقاله از بلاگ کیف پول من به آن اشاره نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.
برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید
