خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شاخص میانگین متحرک چیست؟
شاخص میانگین متحرک چیست؟
مقالات

شاخص میانگین متحرک چیست؟

  • واحد تولید محتوی
  • ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ ۰۹:۳۳
  • زمان مطالعه

مقدمه :

انواع میانگین متحرک | فرمول های شاخص میانگین متحرک(Moving Average) به زبان ساده | آموزش اندیکاتور میانگین متحرک + PDF | ابزار تحلیل تکنیکال | شناسایی روند ارز دیجیتال

آنچه در این مقاله میخوانید

    اگر تریدر بازار مالی هستید، مطمئنا می‌دانید که بحث تحلیل تکنیکال، موضوع جدیدی در جهان ترید و بازار سرمایه نبوده و برای تجربه یک معامله سودآور حتما باید از طریق ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال به پیش‌بینی روند حرکتی قیمت‌ها در بازار مالی مورد نظر پرداخته و سپس در ارتباط با خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری نمائید. به بیان بهتر، شما اگر قصد خرید بیت کوین یا خرید ارز دیجیتال x را دارید، حتما باید به یک چشم‌انداز روشن در زمینه رفتار آتی این رمزارز در بازار به لحاظ قیمتی دست پیدا کنید تا با اطمینان قدم در مسیر سرمایه‌گذاری و ترید گذاشته و از قِبَل آن سود کسب کنید. یکی از ابزارهای کاربردی موجود در تحلیل تکنیکال، شاخص  میانگین متحرک (Moving Average) بوده که تحلیل‌گران با کمک آن قادر خواهند بود به تحلیل وضعیت بازار بپردازند.

    در اصل هدف از شکل‌گیری شاخص میانگین متحرک در بازارهای مالی جهانی نظیر مارکت ارز دیجیتال، تسطیح و هموار کردن پرایس اکشن در یک بازه زمانی مشخص بوده و به انواع مختلفی تقسیم شده است. امروزه آشنایی با این انواع اندیکاتور میانگین متحرک به یکی از ملزومات اصلی ترید تبدیل شده و به همین علت ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی جامع مفهوم شاخص میانگین متحرک (MA) اختصاص داده‌ایم؛ اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

     

    موضوع 📜شاخص Moving Average چیست؟
    مدت زمان مطالعه ⌛12 دقیقه
    منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
    تاریخ انتشار 📅1402/05/15 | 8/06/2023

     

    آشنایی با چیستی شاخص میانگین متحرک (Moving Average)

    شاخص میانگین متحرک چیست؟ | کیف پول من

    اگر نگاهی موشکافانه به فعالیت تحلیل‌گران و تریدرهای حرفه‌ای داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که کلیه توجه این افراد یاد شده در دستیابی به دید بهتر از روند حرکتی بازار از طریق ساده‌تر کردن تغییرات قیمتی و کاهش نویزها (Noise) که منجر به سردرگمی تریدرها و جلوه نادرست روندهای فعلی می‌شود، متمرکز شده است و این دقیقا همان چیزی است که به هنگام استفاده از شاخص میانگین حرکت که معادل لاتینی آن «Moving Average» بوده و از این شاخص تحت عنوان شاخص MA نیز یاد می‌شود، با آن مواجه خواهید شد. به بیان بهتر، شاخص میانگین متحرک همان طور که از نام آن پیداست به اندیکاتوری اطلاق می‌شود که براساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته دارایی دیجیتالی مورد نظر را محاسبه کرده و در نهایت منحنی آن را به نمایش می‌گذارد. 

    لازم به ذکر است که اندیکاتور میانگین متحرک صرفا به مارکت ارز دیجیتال و کریپتو اختصاص نداشته و یکی از ابزارهای کاربردی تحلیلی در سایر بازارهای مالی نظیر بورس نیز به شمار می‌رود. در اصل، به هنگامی که یک تحلیل‌گر از شاخص میانگین متحرک برای پیش‌بینی روند حرکتی بازار کمک می‌گیرد، در این حالت اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر روی قیمت دارایی مورد نظر را به حداقل می‌رساند؛ به بیان بهتر، نویزها عملا توان عبور از فیلترهای شاخص میانگین متحرک را ندارند و همین مسئله دید روشن‌تری از وضعیت روند فعلی قیمت را در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد و می‌تواند با دستیابی به یک دید منطقی نسبت به خرید اتریوم یا هر دارایی دیگر تصمیم‌گیری نماید. البته به خاطر داشته باشید که شاخص میانگین متحرک، صرفا در نمایش روند فعلی قیمتی یک دارایی کاربرد داشته و به طور کلی نمی‌توان از آن برای پیش‌بینی روند قیمتی در آینده استفاده کرد؛ چراکه این شاخص در دسته اندیکاتورهای دنباله‌رو قرار داشته و کاربرد اصلی چنین اندیکاتورهایی در تائید روند فعلی قیمتی است.

    مطلب پیشنهادی: اندیکاتور در نمودار ارزدیجیتال

    این ابزار و شاخص کاربردی از جنس میانگین بوده، میانگینی که در طول زمان حرکت می‌کند. ممکن است در میان مکالمات تحلیل‌گران و تریدرهای حرفه‌ای بازار با اصطلاحاتی نظیر MA 20 مواجه شوید، همان طور که گفته شد MA نماد اختصاری شاخص میانگین متحرک بوده و عددی که بعد از آن ذکر می‌گردد، مدت زمانی است که میانگین متحرک آن نشان داده می‌شود که در این مثال منظور از 20، میانگین متحرک در 20 روز گذشته است. تایم فریم شاخص Moving Average چیزی در حدود 10، 20، 50، 100 و 200 دوره (روزه، هفته، ماه) بوده و به تایم فریم‌های انتخابی اصطلاحا «Look back period» گفته می‌شود. به خاطر داشته باشید که تایم فریم‌های کوتاه، نسبت به تغییرات قیمتی واکنش بیشتری دارند و نسبت به شاخص‌های میانگین متحرک بلندتر از تاخیر و لگ (Lag) کمتری برخوردار هستند و می‌توان از آن‌ها برای معاملات کوتاه مدت بهره جست و شاخص میانگین متحرک 100 روزه نیز برای معاملات بلند مدت کارایی دارد.

    راهنمای انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال

    نحوه استفاده از شاخص میانگین متحرک (MA)

    گفته شد که کاربرد اصلی اندیکاتور Moving Average در حذف خطاهای ذهنی و ایجاد شهود بهتر نسبت به روند حرکتی تغییرات قیمتی یک دارایی است. تصور کنید که قصد خرید بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری را دارید و می‌خواهید با استفاده از این شاخص به تحلیل وضعیت بازار بپردازید؛ حال سوالی که پیش می‌آید بدین شرح است که آیا با استفاده از شاخص میانگین متحرک به یک نتیجه قطعی در ارتباط با این که آیا این ارز دیجیتال مورد نظر ما گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری است یا خیر، خواهیم رسید؟

    بالفرض مثال افق زمانی مدنظر ما برای سرمایه‌گذاری بر روی ارز بیت کوین(BTC)، چیزی در حدود 20 روز است. در چنین حالتی، MA20 بیت کوین را محاسبه و ترسیم می‌کنیم (از روز بیستم شروع کرده و هر روز میانگین قیمت بیست روز اخیر بیت کوین را بر روی نمودار علامت‌گذاری می‌کنیم.) در اصل وقتی می‌گوییم که افق دید سرمایه‌گذاری ما 20 روزه است، منظور این است که اکنون قصد خرید بیت کوین را داریم و می‌خواهیم آن را در طی 20 روز آینده (یا کمی زودتر یا دیرتر) به فروش برسانیم یا در حال حاضر مالک یک واحد از بیت کوین هستیم و می‌خواهیم بدانیم که فروش در حال حاضر سودآور است یا برای دریافت سود بیشتر، بهتر است 20 روز صبر کنیم. 

    به هنگامی که از شاخص میانگین متحرک برای رسم نمودار 20 روز قیمتی بیت کوین استفاده می‌کنیم، متوجه می‌شویم که به نظر روند نزولی قیمت متوقف شده و اوضاع رو به بهبود است. البته لازم به ذکر است که صرفا استفاده از یک شاخص و اندیکاتور برای دستیابی به دید منطقی از وضعیت بازار کافی نبوده و حتما در کنار آن بایستی از سایر شاخص‌های موجود نیز استفاده نمائید؛ چراکه عملا در شاخص میانگین متحرک، دید ما از طریق اطلاعات قیمتی موجود در گذشته حاصل می‌شود و عملا در فرمول این شاخص، خبری از پیش‌بینی قیمت آتی وجود ندارد و بهتر است از سایر اندیکاتورها نیز کمک گرفته و صرفا به میانگین متحرک تکیه نکنید.

    انواع شاخص میانگین متحرک (MA)

    انواع شاخص میانگین متحرک | کیف پول من

    سرعت عمل و واکنش سریع به تغییرات قیمتی یکی از مهم‌ترین اصول انجام معامله در بازارهای مالی و بالاخص در مارکت ارز دیجیتال به شمار می‌رود و همین مسئله سبب شده تا تحلیل‌گران به دنبال اصطلاح شاخص میانگین متحرک سنتی باشند؛ چراکه یکی از ویژگی‌های ذاتی چنین اندیکاتوری، کند و آهسته بودن آن است و عملا در نمایش سریع‌تر سیگنال‌ها کاربرد ندارد. در پی چنین تلاشی، انواع مختلف اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد شدند که در ادامه هر یک از آن‌ها را به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

    شاخص میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

    میانگین متحرک ساده که آن را با نماد اختصاری «SMA» نشان می‌دهند، مبتنی بر قیمت بسته شدن (Closing Price) در یک دوره خاص و کندل به دست می‌آید. به عنوان مثال قیمت بسته شدن 3 کندل با همدیگر جمع شده و سپس بر 3 تقسیم می‌شود و دقیقا به همن علت است که گفته می‌شود در شاخص میانگین متحرک ساده، کلیه دوره‌ها دارای وزن یکسانی هستند. برای درک بهتر این نوع خاص از اندیکاتور Moving Average، یک مثال عملی رو مورد بررسی قرار می‌دهیم: تصور کنید که با 3 دوره 65، 70 و 80 رو به رو هستیم و می‌خواهیم میانگین متحرک ساده این 3 دوره را محاسبه کنیم، در چنین حالتی با فرمول زیر مواجه خواهیم شد:

    (65 + 70 + 80) ÷ 3 = 71.66

    بنابراین 3SMA ما برابر با 71.66 خواهد بود. لازم به ذکر است که غالبا به دلیل روان و ساده بودن این نوع خاص از شاخص میانگین متحرک، عموما از آن به عنوان یک اندیکاتور بلند مدت یاد می‌شود.

    شاخص میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

    اگر نگاهی موشکافانه به شاخص میانگین متحرک ساده داشته باشیم، متوجه یک ایراد کلیدی خواهیم شد و آن عبارت است از این واقعیت که فرقی میان این روند حرکتی که از 65 دلار شروع شده و به تدریج به 80 دلار رسیده یا از 80 دلار شروع شده و به تدریح به قیمت 65 دلار کاهش پیدا کرده باشد، وجود نخواهد داشت و نتیجه به دست آمده در هر دو حالت یکسان خواهد بود! تحلیل‌گران حرفه‌ای برای برطرف کردن ایراد یاد شده به سراغ اندیکاتور Moving Average جدیدی به نام شاخص میانگین متحرک نمایی رفته‌اند که در آن، به اطلاعات مربوط به آخرین روز، وزن بیشتری اعطا می‌گردد و همین مسئله سبب شده تا بتوان از آن در معاملات کوتاه مدت بهره گرفت. 

    در شاخص میانگین متحرک نمایی برای اعطای وزن بیشتر به دورهای آخر از یک ضریب استفاده می‌شود که برای محاسبه آن از فرمول ] (تعداد دوره‌ها + 1) ÷ 2 [ استفاده می‌شود و برای محاسبه ضریب میانگین متحرک سه روزه بایستی محاسبات زیر را پشت سر بگذاریم:

    2 ÷ (3 + 1) = 0.5

    حال پس از محاسبه این ضریب باید به سراغ فرمول خود شاخص میانگین متحرک نمایی برویم که فرمول آن به شرح زیر است:

    (1 – 0.5) × (شاخص میانگین متحرک روز قبل) EMA + 0.5 × قیمت بسته شدن

    شاخص میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average)

    با توجه به پیچیدگی‌های میانگین متحرک نمایی، بسیاری از تحلیل‌گران مبتدی به دنبال روش ساده‌تری گشتند و در نتیجه چنین جستجویی، شاخص میانگین متحرک وزنی متولد شد که در آن نیز دوره‌های آخر، دارای وزن بیشتری هستند؛ اما نه به صورت آنچه که در حالت نمایی این اندیکاتور مشاهده کردید! در محاسبات این نوع خاص از شاخص میانگین متحرک، اولین دوره در محاسبات دارای کمترین وزن، داده میانه دارای وزن متوسط و دوره آخر نیز دو برابر داده میانی وزن دارد. به طور کلی شاخص میانگین متحرک وزنی در مقایسه با EMA دارای سرعت کمتر و نسبت به SMA دارای سرعت بیشتری است. اگر سه دوره 65، 70 و 80 را مجددا در نظر بگیریم؛ در چنین حالتی اولین دوره داری وزن 1، دومین دوره دارای وزن 2 و سومین دوره نیز دارای وزن 3 خواهد بود که برای محاسبه آن باید به شکل زیر کار را پیش ببریم:

    [(1 × 65) + (2 × 70) + (3 × 80)] = 445

    وزن دوره‌ها نیز برابر با 6 خواهد بود ( (1 + 2 + 3 = 6و در نهایت شاخص میانگین متحرک وزنی 3 دوره ما به شرح زیر خواهد بود:

    [(1 × 65) + (2 × 70) + (3 × 80)] ÷ 6 = 74.16

    شاخص میانگین متحرک؛ اندیکاتوری برای حذف نویزها از روند فعلی قیمت

    همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، امروزه برای تجربه یک ترید موفق حتما باید به دنبال راهی برای کاهش خطاهای تحلیلی و احساسی باشید و برای دستیابی به چنین هدفی، چاره‌ای جز کمک گرفتن از انواع اندیکاتورهای کاربردی موجود در تحلیل تکنیکال نخواهیم داشت. با توجه به اهمیت آشنایی با چنین ابزارهایی ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی جامع مفهوم و همچنین انواع شاخص میانگین متحرک (Moving Average) اختصاص دادیم. به طور کلی شاخص میانگین متحرک، از جمله اندیکاتورهای فعال در حوزه تائید روند به شمار می‌رود که با تسطیح داده‌های قیمتی و ساخت یک خط پیوسته روند قیمت فعلی موجود در بازار را با حذف نویزهای کوتاه مدت نشان می‌دهد.

    شاخص میانگین متحرک دارای انواع ساده، نمایی و وزنی است که به تفصیل در ارتباط با ویژگی‌های ذاتی و نحوه محاسبه آن‌ها مطالبی را بیان داشتیم و در اینجا صرفا یادآوری این نکته لازم است که در میان انواع شاخص میانگین متحرک یاد شده، میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمتی حساس‌تر بوده و نسبت به تغییرات قیمتی واکنش سریع‌تری را از خود بروز می‌دهد. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با ماهیت و چیستی شاخص میانگین متحرک سوالی دارید که به پاسخ آن در مطالب فوق اشاره‌ای نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.

    تاریخ بروزرسانی : ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ ۰۶:۱۴
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    5/4.8 1,700

    عناوین مهم

    نات‌کوین: از هیجان تا ضرر

    نات‌کوین: از هیجان تا ضرر

    ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۰۷ 5941 بازدید
    انتقال 2 هزار بیت کوین پس از سکوت طولانی!

    انتقال 2 هزار بیت کوین پس از سکوت طولانی!

    ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷:۱۵ 4440 بازدید
    شش روز طوفانی در دنیای کریپتو

    شش روز طوفانی در دنیای کریپتو

    ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ ۱۵:۵۷ 4203 بازدید
    ETF اتریوم در حال تایید شدن ؟

    ETF اتریوم در حال تایید شدن ؟

    ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۵:۳۹ 3947 بازدید
    آیا کوین‌بیس فلوکی را به اوج می‌رساند؟

    آیا کوین‌بیس فلوکی را به اوج می‌رساند؟

    ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ ۱۸:۴۵ 3946 بازدید
    حرکت جدید انویدیا در دنیای کریپتو !

    حرکت جدید انویدیا در دنیای کریپتو !

    ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷:۴۶ 3862 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    منظور از شاخص میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟

    یکی از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال بوده که در تائید روند قیمتی کاربرد داشته و سرمایه‌گذاران از طریق آن به تحلیل وضعیت قیمتی در بازار می‌پردازند.

    آیا امکان پیش‌بینی قیمت آینده ارزهای دیجیتالی در شاخص میانگین متحرک وجود دارد؟

    خیر، این اندیکاتور براساس داده‌های قیمتی در گذشته محاسبه شده و در نمایش روند فعلی قیمت کاربرد دارد.

    کدام یک از انواع شاخص میانگین متحرک دارای واکنش سریعتری نسبت به تغییرات قیمتی در بازار است؟

    شاخص میانگین متحرک نمایی در مقایسه با حالت ساده و وزنی این شاخص از واکنش سریع‌تری برخوردار است.
    مطالب مشابه
    آموزش تغییر یوزرنیم در اسپاتیفای
    اخبار
    2714

    آموزش تغییر یوزرنیم در اسپاتیفای

    اسپاتیفای یک سرویس پخش موسیقی و پادکست به صورت استریم است که به شما امکان می‌دهد به میلیون‌ها آهنگ، آلبوم، پلی‌لیست و پادکست از سراسر جهان دسترسی داشته باشید. این سرویس در سال 2008 در سوئد راه‌اندازی شد و به سرعت به یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های پخش موسیقی در جهان تبدیل شد.

    معرفی کامل سایت Bitcoin.com
    اخبار
    2646

    معرفی کامل سایت Bitcoin.com

    سایت Bitcoin.com به عنوان یک پلتفرم جامع و کاربرپسند، طیف گسترده‌ای از خدمات و ابزارها را برای ذخیره‌سازی، خرید، فروش، تبادل، استخراج، یادگیری و سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.

    بررسی تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس
    اخبار
    3388

    بررسی تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس

    اسپرد و کمیسیون، دو بخش جدانشدنی از معاملات در بازار فارکس می باشند . حتی می‌توان گفت که سودده یا ضررده بودن یک معامله‌گر، به شیوه مدیریت این پرداختی‌ها بستگی‌ پیدا می‌کند.

    بررسی ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک
    اخبار
    1405

    بررسی ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک

    ریسک‌های سیستماتیک بر کل بازار مالی تأثیر می‌گذارند، در حالی که ریسک‌های غیرسیستماتیک مختص یک شرکت یا سرمایه‌گذاری خاص هستند. از آنجایی که هر دو نوع ریسک در هر تصمیم مالی اجتناب ناپذیر هستند، درک تفاوت بین آنها و یادگیری نحوه کاهش این خطرات مهم است.

    معرفی معروفترین NFT در سال 2024
    اخبار
    1744

    معرفی معروفترین NFT در سال 2024

    توکن های غیر قابل تعویض یا NFT ها، دارایی‌های دیجیتال منحصربه‌فردی هستند که نشان دهنده مالکیت یا اثبات اصالت یک آیتم یا محتوای خاص، مانند آثار هنری، موسیقی، ویدیوها، کلکسیون‌ها یا حتی املاک مجازی هستند.

    خرید رمزارز در دکس (صرافی های غیرمتمرکز)
    اخبار
    1771

    خرید رمزارز در دکس (صرافی های غیرمتمرکز)

    صرافی‌های غیرمتمرکز Decentralized Exchanges یاDEX ها پلتفرم‌های معاملاتی هستند که امکان خرید و فروش رمزارزها را به صورت مستقیم بین کاربران فراهم می‌کنند. برخلاف صرافی‌های متمرکز که دارایی‌های کاربران را در کیف‌پول‌های خود نگه می‌دارند و بر تمامی معاملات نظارت دارند.

    دریافت ارز دیجتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    17 نظر
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    4 ماه پیش
    مدیر پشتیبانی خیلی ضعیف است
    0
    ایمان قره چاهی
    ایمان قره چاهی
    4 ماه پیش
    سلام دوستان عزیز این مقاله بسیار عالی است
    0
    محسن
    محسن
    4 ماه پیش
    بسیار عالی و قوی
    0
    زهرا احمدی
    زهرا احمدی
    5 ماه پیش
    ممنون از کیف پول من
    0