معرفی اندیکاتور RSI

قدرتمندترین ابزار ترید در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است که اندیکاتورها از اجزای آن هستند. اندیکاتور RSI به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای اندیکاتورها شناخته می‌شود و برای تحلیل نواحی اشباع خرید و فروش و تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهم مدنظر به کار می‌رود. بسیاری از معامله‌گرانی که در بازار مالی و ارزهای دیجیتال مشغول به فعالیت هستند، برای خرید بیت کوین و سایر ارزها و شناسایی قدرت و ضعف روند قیمت، این اندیکاتور را به کار می‌برند و از سیگنال‌های به دست آمده، دستور خرید و فروش را دریافت می‌کنند. این اندیکاتور با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می‌شود و توابع ریاضی و اطلاعات بازار مانند قیمت و حجم را با یکدیگر برای پیش بینی روند قیمت، تلفیق می‌کند. اما فرمول اندیکاتور RSI چیست و تنظیمات اندیکاتور RSI چگونه است؟ چگونه می‌توان این اندیکاتور را تفسیر کرد؟ برای پاسخ به سوالات خود، در ادامه این مطلب از وبلاگ کیف پول من همراه ما باشید.

آشنایی با اندیکاتور RSI به زبان ساده

اندیکاتور RSI که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یک اندیکاتور مومنتوم (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود. این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، اندیکاتوری بازگشتی است و برای تایید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی کاربرد دارد. اندیکاتور RSI در دو سطح بین 0 الی 100 در حال نوسان است و در تنطیمات آن، عموما از تنظیم 14 روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور کاربردی، میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی نواحی اشباع فروش در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال به کار می‌گیرد و شتاب افزایش یا کاهش قیمت در بازار را بررسی می‌کند.

فرمول اندیکاتور RSI

در اندیکاتور RSI، دوره محاسباتی معمولا 14 روزه است؛ یعنی اینکه برای محاسبه مقدار این اندیکاتور جهت یک کندل خاص، از اطلاعات 14 کندل قبلی استفاده می‌کنند. البته این محاسبات ربطی به تایم فریم و بازه زمانی معاملات ندارد و اگر تایم فریم روزانه باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل روزانه انجام می‌شود. برای محاسبه این اندیکاتور، ابتدا باید مقدار قدرت نسبی را محاسبه کنید که از تقسیم میانگین سود (Average Gain) به میانگین زیان (Average Loss) در طی محاسبه اندیکاتور RSI به دست می‌آید. لازم به ذکر است که میانگین زیان، مانند میانگین سود به‌صورت مثبت استفاده می‌شود. برای محاسبه میانگین سود در 14 روز گذشته، باید قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و مقدار آن را بر عدد 14 تقسیم کنید. برای محاسبه میانگین ضرر در 14 روز گذشته نیز باید قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده و حاصل را بر عدد 14 تقسیم نمایید. (روزهایی که قیمت آخرین معامله نسبت به روز قبل رشد داشته باشد، قیمت روزهای مثبت و روزهایی که قیمت آخرین معامله نسبت به روزهای قبل کاهش داشته باشد، قیمت روزهای منفی است).

پس از اینکه 14 دوره قبلی را بررسی کردید، می‌توانید سراغ فرمول دوم اندیکاتور RSI برویم:

کاربرد اندیکاتور RSI

این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، نموداری خطی در پایین صفحه نمایش می‌دهد. در این نمودار، دو سطح 30 و 70 وجود دارد که به‌صورت خط چین و بین 0 الی 100 نوسان قرار گرفته‌اند و نمودار ارزها میان سطوح افقی از 30 الی 70 نوسانات زیادی دارد. سطح افقی 30، نقش حمایت کننده معتبری را ایفا می‌کند و نشان دهنده اشباع فروش است. در وضعیتی که با فشار فروش سطح اندیکاتور به 30 یا پایین‌تر از این مقدار می‌رسد، نمودار اندیکاتور RSI با گذشت زمان به سمت بالا باز می‌گردد. در سطح افقی 70 و بالاتر نیز بحث مقاومت مطرح است که نمودار به اشباع خرید می‌رسد که کاهش قدرت خرید و فروش و کاهش قیمت نمودار می‌شویم. نمودار اندیکاتور RSI استفاده از خطوط روند در چارت ارزها برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش ارزها قابل استفاده است؛ بنابراین می‌توانید برای خرید اتریوم و رمزارزهایی از این قبیل و فروش آن‌ها از این نقاط استفاده کنید.

آشنایی با استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI

تحلیل‌گران از استراتژی واگرایی (Divergence) میان نمودار قیمت و نمودار اندیکاتورهای نوسانگرنما برای خرید بیت کوین و سایر رمزارزها و تحلیل بازار استفاده می‌کنند. در ادامه انواع واگرایی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی واگرایی معلومی مثبت

این واگرایی در روندهای نزولی اتفاق می‌افتد. واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که روند نزولی رو به اتمام است و به زودی روند صعودی شکل می‌گیرد. اگر دو کف تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی بوده کف دوم پایین‌تر از کف اول باشد و کف‌های متناظر در حالت صعودی بوده و کف دوم بالاتر از کف اول باشد، حالت واگرایی معمولی مثبت رخ می‌دهد.

استراتژی واگرایی معمولی منفی

این واگرایی در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و وضعیت ارز را تبدیل به روند نزولی می‌کند. برای ترسیم این واگرایی از قله‌ها استفاده می‌شود؛ یعنی خط وصل کننده دو قله نمودار قیمت صعودی و متناظر آن‌ها در نوسانگرنما، نزولی است.

استراتژی واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی مثبت در اندیکاتور RSI، ادامه روند را نشان می‌دهد و در روند صعودی شکل می‌گیرد. برای تشخیص این واگرایی از کف‌های روند استفاده می‌شود. اگر در روند صعودی کف‌های تشکیل شده بالاتر از کف‌های قبلی باشند و متنار آن‌ها در این اندیکاتور روند نزولی خود را ادامه دهد، واگرایی مخفی مثبت شکل می‌گیرد.

استراتژی واگرایی مخفی منفی

این واگرایی در روندهای نزولی شکل می‌گیرد و نشان دهنده ادامه روند نزولی است. برای تشخیص واگرایی مخفی منفی در اندیکاتور RSI، از قله‌های قیمتی در روند نزولی استفاده می‌شود. اگر قله‌های قیمتی در این روند به شکل نزولی ایجاد شوند؛ اما در قله‌های متناظر در این اندیکاتور در حالت صعودی باشند، حالت واگرایی مخفی منفی شکل می‌گیرد.

آشنایی با استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI

با استفاده از خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت، می‌توانید به معامله‌گری و ترید بپردازید. اگر شکستی در خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت در اندیکاتور RSI اتفاق بیفتد، به احتمال زیاد در نمودار قیمتی نیز این اتفاق رخ می‌دهد.

آشنایی با استراتژی رد شدن از تاب خوردگی در اندیکاتور RSI

استراتژی رد شدن از تاب خوردگی (Swing Rejection) در زمان‌های خرید در ناحیه اشباع فروش و زمان‌های فروش در ناحیه اشباع خرید قابل استفاده است و اگر در ناحیه اشباع فروش اتفاق بیفتد، تبدیل به رد شدگی مثبت می‌شود. این استراتژی از 4 مرحله زیر تشکیل شده است:

1. نفوذ مقدار RSI به ناحیه اشباع فروش
2. رسیدن اندیکاتور به بالای ناحیه فروش یعنی خط افقی 30
3. کاهش مقدار اندیکاتور RSI اما عدم ورود به محدوده اشباع فروش
4. روند صعودی اندیکاتور و فتح کردن قله قبلی

مطلب پیشنهادی: تایم فریم چیست؟

بهترین تنظیمات RSI

مهم‌ترین عنصر برای محاسبه اندیکاتور RSI، طول دوره یا Length است. این عنصر نشان می‌دهد که مقدار RSI با استفاده از چه تعداد کندل قابل محاسبه است. هرچه تعداد کندل‌ها بیشتر شود، مقدار اندیکاتور به داده‌های بیشتری وابسته‌تر می‌گردد. در مقابل، هرچقدر که طول دوره کمتر شود، مقدار RSI بیشتر به داده‌های جدید نزدیک می‌شود؛ بنابراین، سیگنال‌های این اندیکاتور برای تحلیل کوتاه مدت کارایی بیشتری دارند. همانطور که گفته شد، عدد 14 مقدار پیش فرض طول دوره اندیکاتور RSI را نشان می‌دهد و برای تحلیلات میان مدتی مناسب است. با در نظر گرفتن اینکه کدام استراتژی معاملاتی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدتی انتخاب می‌کنید، می‌توانید طول دوره را نیز تغییر دهید. همچینن در کنار طول دوره، قیمت مورد استفاده هم در مقدار عددی اندیکاتور اثرگذار است و معمولا برای تمامی اندیکاتورها از قیمت پایانی کندال برای محاسبه استفاده می‌کنند.

تفسیر اندیکاتور RSI چگونه است؟

در بسیاری از روندهای نزولی بازار، اصطلاحات صعودی با مقدار اندیکاتور RSI 70 و در روندهای صعودی، اصطلاحات نزولی با مقدار اندیکاتور RSI بالاتر از 30 برگشت داده می‌شوند. در حقیقت می‌توان گفت که توجه به نوع روند موجود است که برداشت و تفسیر ما را از مقادیر RSI مشخص می‌کند. در مقابل نیز اگر مقادیر این اندیکاتور در یک روند نزولی از مقدار 50 در اصطلاحات صعودی برگردد، می‌توان اینگونه تفسیر کرد که روند نزولی ادامه دارد.

مقایسه اندیکاتور RSI و اندیکاتور مکدی (MACD)

معمولا تحلیل‌گران این اندیکاتورها را در کنار هم به کار می‌برند تا بتوانند به تصویر دقیقی از وضع تکنیکال بازار برسند. امکان دارد اندیکاتور RSI برای مدت زمان پایدارتری، عدد بالای 70 و توقف پیشروی را نشان دهد؛ اما در همین وضعیت، اندیکاتور مکدی صعودی بودن بازار و میل به خرید تتر، اتریوم و سایر ارزها را اثبات کند.

با استفاده از اندیکاتور RSI مسیر قیمت را تشخیص دهید!

با استفاده از اندیکاتور RSI، می‌توانید مناطق اشباع خرید و فروش را شناسایی کنید و با استفاده از انواع استراتژی‌های واگرایی در این اندیکاتور، موقعیت‌های مفید و سودزایی تجربه نمایید. ترسیم خط روند و خطوط حمایت و مقاومت در RSI، می‌توانند تغییرات روند را زودتر از تغییرات در نمودار قیمتی نشان دهند. البته ناگفته نماند که کارشناسان کیف پول من توصیه می‌کنند که هیچ وقت تنها از یک اندیکاتور برای ورود به معامله استفاده نکنید و حتما این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ادغام نمایید تا بتوانید نتیجه خوب و سرمایه گذاری پرسودی از معامله و سرمایه گذاری خود داشته باشید. اگر قصد خرید اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را دارید، هرگز به اندیکاتور RSI تکیه نکنید و سایر ابزارها و سیگنال‌های آن را در نظر داشته باشید. آیا تاکنون از با استفاده از اندیکاتور RSI استفاده کرده‌اید؟ می‌توانید تجربیات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید