اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ از بهترین تنظیمات تا دریافت سیگنال

معامله‌گری را تصور کنید که تنها منتظر تقاطع خطوط K و D در نواحی اشباع می‌ماند، در حالی که قیمت در حال ثبت سقف‌های جدید است اما اندیکاتور در حال ثبت سقف‌های پایین‌تر. نادیده گرفتن این تفاوت رفتاری باعث می‌شود تریدر درست در نقطه‌ای که روند در حال فروپاشی است، به امید صعود بیشتر وارد معامله خرید شود و سرمایه خود را به خطر بیندازد. در این مقاله، علاوه بر آشنایی با مکانیزم پایه‌ای استوکاستیک، یاد می‌گیریم که چگونه این واگرایی‌های حیاتی را تشخیص دهیم و با کمک سایر ابزارهای تاییدکننده، سیگنال‌های معتبرتری استخراج کنیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و به زبان ساده چگونه کار می‌کند؟

وقتی وارد دنیای معامله‌گری می‌شوید، نمودارهای قیمت در نگاه اول شبیه به یک کلاف سردرگم به نظر می‌رسند. برای درک بهتر این نوسانات، معامله‌گران از ابزارهایی به نام اندیکاتور (Indicator: شاخص‌ها و فرمول‌های ریاضی که روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند تا به تصمیم‌گیری ما کمک کنند) استفاده می‌کنند. اندیکاتور استوکاستیک یکی از آشناترین و پرکاربردترین این ابزارهاست. اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم، استوکاستیک شبیه به سرعت‌سنج یک خودرو عمل می‌کند. همان‌طور که سرعت‌سنج به شما نشان می‌دهد خودرو با چه شتابی در حال حرکت است، استوکاستیک هم به شما می‌گوید که قیمت یک دارایی (مثلا قیمت بیت کوین یا سهام یک شرکت) با چه قدرت و سرعتی در حال بالا رفتن یا پایین آمدن است.

مفهوم نوسانگر یا Oscillator در تحلیل تکنیکال

برای درک بهتر رفتار استوکاستیک، ابتدا باید بدانیم که این ابزار در دسته‌ی نوسانگرها قرار می‌گیرد. اما نوسانگر یا Oscillator چیست؟

در دنیای تحلیل تکنیکال (تحلیل تکنیکال: روشی برای پیش‌بینی مسیر آینده‌ی بازار با بررسی رفتار و تاریخچه‌ی گذشته‌ی قیمت)، نوسانگر ابزاری است که همیشه بین دو سطح مشخص بالا و پایین می‌رود. پاندول یک ساعت دیواری را در ذهن خود تصور کنید؛ این پاندول همیشه در یک محدوده‌ی مشخص به سمت راست و چپ تاب می‌خورد و هرگز از کادر حرکتی خود بیرون نمی‌زند. نوسانگرها روی نمودار قیمتی مثل نمودار بیت کوین هم دقیقا همین رفتار را دارند.

اندیکاتور استوکاستیک یک نوسانگر است که همواره بین عدد 0 تا 100 نوسان می‌کند. وقتی خطوط این ابزار به سمت عدد 100 می‌روند، یعنی شتاب بازار رو به بالاست و وقتی به سمت عدد 0 سرازیر می‌شوند، یعنی قدرت بازار رو به کاهش است.

اندیکاتور استوکاستیک چه اطلاعاتی از بازار به ما می‌دهد؟

کاربرد اصلی این ابزار، پیدا کردن نقاطی است که روند بازار خسته شده و ممکن است مسیر خود را تغییر دهد. این ابزار به عنوان یک دستیار، سه پیام بسیار مهم را به معامله‌گران مخابره می‌کند:

• تشخیص مومنتوم بازار: استوکاستیک به ما نشان می‌دهد که خریداران قدرت بیشتری دارند یا فروشندگان. (مومنتوم: سرعت، قدرت و شتابی که یک روند قیمتی به خود می‌گیرد).
• شناسایی محدوده‌ی اشباع خرید: وقتی خطوط استوکاستیک از عدد 80 بالاتر می‌روند، می‌گوییم بازار وارد محدوده‌ی اشباع خرید (Overbought: شرایطی که قیمت یک دارایی بیش از حد و خیلی سریع بالا رفته و هر لحظه احتمال استراحت یا ریزش آن وجود دارد) شده است. این وضعیت مانند دونده‌ای است که با تمام توان دویده و حالا نفس کم آورده است؛ یعنی خریداران خسته شده‌اند و باید برای ورود به معامله‌ی خرید احتیاط کرد.
• شناسایی محدوده‌ی اشباع فروش: زمانی که خطوط این اندیکاتور به زیر عدد 20 می‌رسند، بازار در حالت اشباع فروش (Oversold: شرایطی که دارایی بیش از حد فروخته شده و به دلیل افت زیاد، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا زیاد است) قرار دارد. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای برای پایان یافتن فشار فروش و ورود خریداران تازه‌نفس به بازار باشد.

نگاهی کوتاه به تاریخچه‌ی پیدایش استوکاستیک

داستان خلق استوکاستیک به اواخر دهه‌ی 1950 میلادی برمی‌گردد. در آن زمان، یک تحلیلگر و معامله‌گر بازار به نام جورج لین (George Lane) این اندیکاتور را توسعه داد. ایده‌ی اصلی جورج لین بسیار جذاب و منطقی بود. او معتقد بود که استوکاستیک، صرفا قیمت یا حجم معاملات را دنبال نمی‌کند، بلکه سرعت و شتاب قیمت را زیر نظر می‌گیرد.

جورج لین برای توضیح مکانیزم ابزار خود از یک مثال بی‌نظیر استفاده می‌کرد. او می‌گفت حرکت قیمت را مانند پرتاب یک موشک به آسمان تصور کنید. موشک پیش از آنکه در اوج متوقف شود و به سمت زمین برگردد، ابتدا باید سرعتش کم شود. در بازارهای مالی نیز دقیقاً همین اتفاق می‌افتد؛ همیشه پیش از آنکه مسیر قیمت تغییر کند، ابتدا شتاب و سرعت روند فعلی کاهش می‌یابد. اندیکاتور استوکاستیک طراحی شده است تا دقیقاً همین کاهش شتاب را قبل از چرخش بازار شناسایی کند و به ما هشدار دهد.

آشنایی با اجزای اصلی اندیکاتور Stochastic

وقتی اندیکاتور استوکاستیک را روی نمودار خود فعال می‌کنید، پنجره‌ی کوچکی در پایین نمودار اصلی باز می‌شود. در این پنجره، همه‌چیز حول محور دو خط متحرک و دو محدوده‌ی عددی می‌چرخد. برای اینکه بتوانید پیام‌های این ابزار را به درستی تفسیر کنید، ابتدا باید با زبان این خطوط و اعداد آشنا شوید. بیایید این اجزا را مانند اعضای یک تیم دو نفره بررسی کنیم که در یک زمین مشخص در حال حرکت هستند.

خط K و نقش آن در نشان دادن شتاب قیمت

اصلی‌ترین بخش این اندیکاتور، خطی به نام خط K (یا %K) است. این خط بسیار حساس و پرانرژی است و واکنش سریعی به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. وظیفه‌ی اصلی خط K این است که قیمت بسته شدن فعلی را با محدوده‌ی نوسانات قیمت در یک دوره‌ی زمانی مشخص (Timeframe: بازه‌ی زمانی خاصی مثل یک ساعت یا یک روز که هر کندل یا شمع قیمتی روی نمودار بر اساس آن شکل می‌گیرد) مقایسه کند.

برای درک بهتر، خط K را مانند یک دونده‌ی سرعت تصور کنید که با هر تغییر مسیر بازار، سریعا مسیر خود را عوض می‌کند. این خط به ما نشان می‌دهد که شتاب خریداران یا فروشندگان در همین لحظه چقدر است و بازار با چه قدرتی در حال حرکت است. در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیلی، این خط با یک رنگ ثابت (مثلا رنگ آبی) و به صورت یک خط ممتد نمایش داده می‌شود.

خط D و اهمیت آن به عنوان خط سیگنال

خط دوم که همیشه در کنار خط K حرکت می‌کند، خط D (یا %D) نام دارد. این خط در واقع یک میانگین متحرک (Moving Average: ابزاری که میانگین داده‌های گذشته را محاسبه می‌کند تا نوسانات اضافی و هیجانی را فیلتر کند و مسیر کلی را صاف‌تر و واضح‌تر نشان دهد) از خود خط K است.

چون خط D میانگینی از حرکات خط K است، رفتار بسیار آرام‌تر و کندتری دارد. اگر خط K همان دونده‌ی سرعت باشد، خط D مانند مربی اوست که با قدم‌های شمرده‌تر و منطقی‌تری حرکت می‌کند. اهمیت خط D در این است که به عنوان خط سیگنال یا خط تایید عمل می‌کند. هر زمان که خط پرسرعت K، خط کندتر D را قطع کند و از آن عبور کند، یک هشدار یا سیگنال معاملاتی صادر می‌شود که نشان‌دهنده‌ی تغییر احتمالی در قدرت و مسیر بازار است.

درک محدوده‌ی اشباع خرید Overbought و اشباع فروش Oversold

همان‌طور که پیش‌تر متوجه شدیم، خطوط استوکاستیک همیشه در یک محدوده‌ی بسته بین اعداد 0 تا 100 نوسان می‌کنند. اما تمام این مسیر صد واحدی ارزش یکسانی برای یک معامله‌گر ندارد. در پنجره‌ی این اندیکاتور، دو خط افقی بسیار مهم روی اعداد 20 و 80 رسم شده‌اند که سه ناحیه‌ی اصلی و سرنوشت‌ساز را برای ما می‌سازند:

• محدوده‌ی بالای 80 یا اشباع خرید (Overbought): وقتی هر دو خط K و D به بالای سطح 80 می‌رسند، یعنی دارایی مورد نظر با شتاب بسیار زیادی خریداری شده و قیمت در یک روند صعودی تند قرار داشته است. در این حالت می‌گوییم بازار در خرید اشباع شده است و احتمال دارد به زودی شاهد یک اصلاح قیمت (Correction: افت موقت و کوتاه قیمت برای استراحت بازار پیش از ادامه‌ی مسیر صعودی یا تغییر روند کلی) باشیم.
• محدوده‌ی زیر 20 یا اشباع فروش (Oversold): زمانی که خطوط به زیر سطح 20 سقوط می‌کنند، یعنی فشار فروشندگان در بازار بسیار شدید بوده است. این محدوده‌ی اشباع فروش، نشانه‌ی این است که فروشندگان در حال از دست دادن انرژی خود هستند و هر لحظه ممکن است خریداران جدیدی وارد بازار شوند و قیمت را به سمت بالا برگردانند.
• محدوده‌ی خنثی (بین 20 تا 80): زمانی که خطوط در این ناحیه‌ی میانی نوسان می‌کنند، بازار در حالت تعادل نسبی قرار دارد. معمولا معامله‌گران مبتدی و حتی حرفه‌ای در این ناحیه دست به عصا حرکت می‌کنند و منتظر می‌مانند تا خطوط به نواحی اشباع (بالای 80 یا زیر 20) برسند تا سیگنال‌های مطمئن‌تری برای ورود به معامله دریافت کنند.

آموزش اضافه کردن و تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک روی نمودار

حالا که با ماهیت و اجزای این سرعت‌سنج جذاب آشنا شدیم، زمان آن رسیده است که آستین‌ها را بالا بزنیم و آن را روی نمودار خود قرار دهیم. اضافه کردن استوکاستیک به نموداری مثل نمودار اتریوم بسیار ساده است و فقط به چند کلیک نیاز دارد. در این بخش، قدم به قدم پیش می‌رویم تا این ابزار را روی چارت خود فعال کنیم و با تنظیمات درونی آن آشنا شویم.

نحوه فعال‌سازی استوکاستیک در پلتفرم تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (TradingView: یک سایت و نرم‌افزار بسیار محبوب و جامع که معامله‌گران سراسر جهان برای مشاهده و بررسی نمودار بازارهای مالی از آن استفاده می‌کنند) انتخاب اول بیشتر افراد برای تحلیل تکنیکال است. برای اضافه کردن این اندیکاتور در محیط این سایت، کافی است مراحل ساده‌ی زیر را دنبال کنید:

• ابتدا وارد سایت شوید و نمودار ارز دیجیتال یا دارایی مورد نظر خود را باز کنید.
• در نوار بالای صفحه، روی گزینه‌ی Indicators (اندیکاتورها) کلیک کنید.
• در پنجره‌ی باز شده، در کادر جستجو کلمه‌ی Stochastic را تایپ کنید.
• از بین نتایجی که نمایش داده می‌شود، روی گزینه‌ای که دقیقا با نام Stochastic مشخص شده است کلیک کنید تا به پایین نمودار شما اضافه شود.

بهترین تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک برای تایم فریم‌های مختلف

وقتی استوکاستیک را روی نمودار باز می‌کنید، متوجه می‌شوید که این ابزار با یک سری اعداد پیش‌فرض کار می‌کند. در بیشتر نرم‌افزارها، این تنظیمات روی اعداد 14، 3 و 3 قرار دارد. اما این اعداد چه معنایی دارند؟

می‌توانید این تنظیمات را مانند تنظیم لنز یک دوربین عکاسی در نظر بگیرید. عدد 14 به اندیکاتور می‌گوید که برای محاسبه‌ی شتاب بازار، به 14 کندل قیمتی (Candle: شمع‌های روی نمودار که نشان‌دهنده‌ی نوسان قیمت در یک زمان مشخص هستند) گذشته نگاه کند. دو عدد 3 بعدی نیز برای صاف کردن خطوط K و D استفاده می‌شوند تا نوسانات اضافی را حذف کنند و خطوط، حرکت نرم‌تری داشته باشند..

معمولا بهترین نقطه برای شروع، همین تنظیمات پیش‌فرض یعنی 14، 3 و 3 است. این تنظیمات در اکثر تایم فریم‌ها (از نمودارهای یک ساعته گرفته تا نمودارهای روزانه) عملکرد بسیار خوبی دارد و تعادل مناسبی بین سرعت واکنش به بازار و کاهش خطاهای احتمالی ایجاد می‌کند.

چگونه تنظیمات را بر اساس استراتژی معاملاتی خود شخصی‌سازی کنیم؟

همان‌طور که یک کفش ورزشی برای تمام ورزش‌ها مناسب نیست، تنظیمات استوکاستیک هم می‌تواند بر اساس سبک معامله‌گری شما تغییر کند. اگر احساس می‌کنید نیاز دارید ابزار خود را شخصی‌سازی کنید، به این دو دسته‌بندی توجه کنید:

• تنظیمات برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و سریع: اگر سبک معاملاتی شما اسکالپ است (Scalp: یک استراتژی معاملاتی بسیار سریع که در آن تریدر به دنبال کسب سودهای کوچک در حد چند دقیقه است)، احتمالا به سیگنال‌های سریع‌تری نیاز دارید. در این حالت می‌توانید عدد 14 را به اعداد کوچکتری مانند 5 یا 9 تغییر دهید (مثلا 5، 3، 3). با این کار، استوکاستیک بسیار حساس می‌شود و تغییرات کوچک را سریعا نشان می‌دهد. اما مراقب باشید، حساسیت بالا باعث تولید نویز بیشتر و سیگنال فیک (Fake Signal: اخطار اشتباهی که اندیکاتور می‌دهد و در صورت اعتماد به آن ممکن است ضرر کنید) می‌شود.
• تنظیمات برای معامله‌گران میان‌مدت و آرام: اگر سبک شما سویینگ تریدینگ است (Swing Trading: استراتژی معاملاتی که در آن یک دارایی را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارید تا از یک موج قیمتی بزرگ سود بگیرید)، بهتر است تنظیمات را کندتر کنید. استفاده از اعدادی مانند 21، 5 و 5 باعث می‌شود اندیکاتور به نوسانات روزانه و هیجانات زودگذر واکنشی نشان ندهد و فقط روندهای اصلی و مطمئن‌تر را به شما معرفی کند.

انواع اندیکاتور Stochastic در بازارهای مالی

شاید تا الان فکر می‌کردید که استوکاستیک فقط یک ابزار واحد است، اما وقتی وارد پلتفرم‌های تحلیلی می‌شوید، با نام‌های مختلفی از این اندیکاتور روبه‌رو می‌شوید. جای نگرانی نیست، پایه‌ی تمام این ابزارها همان منطقی است که تا اینجا یاد گرفتیم. این نسخه‌های مختلف صرفا برای برطرف کردن برخی از نقاط ضعف نسخه‌ی اولیه‌ی استوکاستیک یا ترکیب آن با سایر ابزارها طراحی شده‌اند. بیایید با پرکاربردترین انواع این ابزار در دنیای معامله‌گری آشنا شویم.

استوکاستیک سریع Fast و استوکاستیک کند Slow چه تفاوتی دارند؟

همان‌طور که از نامشان پیداست، تفاوت اصلی این دو در سرعت واکنش نشان دادن به حرکت بازار است. برای درک بهتر، استوکاستیک سریع را شبیه به یک ماشین مسابقه‌ای در نظر بگیرید که با کوچک‌ترین حرکت فرمان، به شدت مسیر خود را تغییر می‌دهد؛ در حالی که استوکاستیک کند مانند یک ماشین خانوادگی است که بسیار نرم‌تر، باثبات‌تر و بااحتیاط‌تر تغییر مسیر می‌دهد.

• استوکاستیک سریع (Fast Stochastic): این همان نسخه‌ی اولیه‌ای است که دهه‌ها پیش طراحی شد. خط K در این نسخه به شدت حساس است و با هر نوسان کوچک قیمت، با سرعت بالا و پایین می‌رود. مشکل اینجاست که این حساسیت بالا باعث ایجاد نویز (Noise: نوسانات و حرکت‌های گمراه‌کننده‌ی کوتاه در نمودار که روند اصلی را پنهان می‌کنند و باعث خطای دید معامله‌گر می‌شوند) فراوانی روی نمودار می‌شود. در نتیجه، معامله‌گر با دیدن هر پرش این خط، به اشتباه تصور می‌کند که روند بازار تغییر کرده است.
• استوکاستیک کند (Slow Stochastic): معامله‌گران برای رهایی از دست نویزها و سیگنال‌های خطای نسخه‌ی سریع، یک فیلتر آرام‌بخش روی آن قرار دادند. در واقع آن‌ها با فرمول‌های ریاضی، حرکت خط K را کمی نرم‌تر و هموارتر کردند. نسخه‌ی کند، به جای اینکه با هر حرکت کوچک بالا و پایین بپرد، روند اصلی‌تر را دنبال می‌کند و سیگنال‌های بسیار مطمئن‌تر و دقیق‌تری به ما می‌دهد. به همین دلیل است که امروزه بیشتر سایت‌های تحلیلی به صورت پیش‌فرض از استوکاستیک کند استفاده می‌کنند و افراد مبتدی نیز راحت‌تر با آن ارتباط برقرار می‌کنند.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک RSI و تفاوت آن با نسخه‌ی معمولی

اگر در لیست اندیکاتورها جستجو کنید، ابزاری به نام استوکاستیک آر اس آی یا StochRSI را نیز مشاهده خواهید کرد. این ابزار در واقع حاصل ترکیب دو اندیکاتور بسیار قدرتمند و محبوب یعنی استوکاستیک و آر اس آی (RSI: مخفف شاخص قدرت نسبی، یک اندیکاتور معروف که به تنهایی برای سنجش قدرت و سرعت تغییرات قیمت استفاده می‌شود) است.

اما تفاوت این ابزار ترکیبی با استوکاستیک معمولی در چیست و چرا ساخته شده است؟

• منبع اطلاعات متفاوت است: استوکاستیک معمولی شتاب خود قیمت را اندازه می‌گیرد. اما استوکاستیک RSI اصلا کاری به قیمت دارایی (مثل قیمت بیت‌کوین) ندارد! بلکه به سراغ خطوط اندیکاتور RSI می‌رود و شتاب آن را اندازه می‌گیرد. به زبان ساده، این ابزار، اندیکاتور یک اندیکاتور است.
• سرعت و حساسیت بسیار بالا است: از آنجایی که استوکاستیک RSI روی داده‌های یک اندیکاتور دیگر پیاده می‌شود، سرعت حرکت آن به شدت بالاست. این اندیکاتور در یک چشم‌به‌هم‌زدن از محدوده‌ی اشباع فروش (زیر عدد 20) به محدوده‌ی اشباع خرید (بالای عدد 80) پرش می‌کند.

این سرعت بالا برای نوسان‌گیران حرفه‌ای که به دنبال شکار فرصت‌های بسیار کوتاه‌مدت در بازار رمزارزها هستند فوق‌العاده است، اما برای افراد مبتدی می‌تواند بسیار گیج‌کننده باشد و آن‌ها را در تله‌ی ورودهای زودهنگام بیندازد. بنابراین برای شروع کار، همیشه استفاده از نسخه‌ی معمولی پیشنهاد می‌شود.

آموزش سیگنال‌گیری و معامله با اندیکاتور استوکاستیک

حالا که با اجزا و تنظیمات این ابزار کاربردی آشنا شدیم، به جذاب‌ترین بخش مقاله می‌رسیم؛ یعنی چگونه از استوکاستیک برای پیدا کردن موقعیت‌های سودآور در بازار دیجیتال استفاده کنیم؟ در این بخش، یاد می‌گیریم که این سرعت‌سنج چگونه به ما آلارم خرید یا فروش می‌دهد. تصور کنید در حال بررسی نمودار یک میم‌کوین جدید در صرافی کیف پول من هستید؛ با یادگیری این تکنیک‌ها می‌توانید با اطمینان بیشتری نقطه‌ی ورود یا خروج خود را روی نمودار این دارایی‌ها انتخاب کنید.

سیگنال خرید و فروش بر اساس تقاطع خطوط K و D

ساده‌ترین و رایج‌ترین روش استفاده از استوکاستیک، دقت به محل برخورد دو خط K و D است. همان‌طور که در بخش‌های قبلی گفتیم، خط K (خط تند و سریع) و خط D (خط کند و راهنما) مدام در حال تعقیب یکدیگر هستند. زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند، اندیکاتور در حال ارسال یک پیام مهم به معامله‌گر است.

• سیگنال خرید (Buy Signal): زمانی صادر می‌شود که هر دو خط در محدوده‌ی اشباع فروش (زیر عدد 20) قرار داشته باشند. در این حالت، اگر خط سریع K از پایین به سمت بالا حرکت کند و خط کند D را قطع کند، نشان‌دهنده‌ی این است که فشار فروشندگان در حال اتمام است و خریداران تازه‌نفس در حال در دست گرفتن کنترل بازار هستند. این تقاطع، یک فرصت عالی برای ورود به معامله‌ی خرید است.
• سیگنال فروش (Sell Signal): زمانی رخ می‌دهد که خطوط وارد محدوده‌ی اشباع خرید (بالای عدد 80) شده باشند. اگر در این ناحیه‌ی بحرانی، خط K از بالا به سمت پایین حرکت کند و خط D را قطع کند، یعنی شتاب خریداران رو به کاهش است و زمان آن رسیده که برای حفظ سود خود، دارایی را بفروشید یا وارد معامله‌ی فروش (Short: معامله‌ای دوطرفه که در آن تریدر از ریزش قیمت یک دارایی سود کسب می‌کند) شوید.

تشخیص واگرایی Divergence با استفاده از استوکاستیک برای پیش‌بینی تغییر روند

یکی از حرفه‌ای‌ترین روش‌های استفاده از نوسانگرها، پیدا کردن واگرایی (Divergence: زمانی که مسیر حرکت قیمت روی نمودار با مسیر حرکت اندیکاتور در تضاد و تناقض باشد) است. واگرایی مانند یک هشدار زودهنگام عمل می‌کند و به ما می‌گوید که روند فعلی بازار پشتوانه‌ی قوی ندارد و به زودی تغییر خواهد کرد.

واگرایی‌ها در استوکاستیک به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:

• واگرایی صعودی (Bullish Divergence): زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت رمزارز روی نمودار در حال ریزش است و مدام کف‌های پایین‌تری می‌سازد، اما اندیکاتور استوکاستیک در همان زمان در حال ثبت کف‌های بالاتر است. این تضاد رفتاری به ما می‌گوید که با وجود ظاهر ریزشی بازار، قدرت فروشندگان رو به پایان است و به زودی یک پرش قیمتی به سمت بالا خواهیم داشت.
• واگرایی نزولی (Bearish Divergence): دقیقاً برعکس حالت قبل عمل می‌کند. قیمت روی چارت سقف‌های بالاتری می‌سازد و رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند، اما خطوط استوکاستیک خسته به نظر می‌رسند و سقف‌های پایین‌تری می‌سازند. این یعنی صعود ادامه‌دار قیمت با قدرت خریداران همخوانی ندارد و خطر ریزش ناگهانی بسیار بالا است.

تکنیک‌های نوسان‌گیری با استوکاستیک برای تریدرهای مبتدی

اگر به عنوان یک فرد مبتدی می‌خواهید از این ابزار برای نوسان‌گیری (ترید کوتاه‌مدت برای کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در طول روز) استفاده کنید، باید چند قانون طلایی را همیشه به خاطر بسپارید تا درگیر هیجانات و تله‌های بازار نشوید:

• همیشه در جهت روند اصلی معامله کنید: پیش از هر اقدامی، روند کلی بازار را در یک تایم‌فریم بزرگتر (مثلاً روزانه) بررسی کنید. اگر روند کلی بازار صعودی است، در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر فقط به دنبال سیگنال‌های خرید در محدوده‌ی زیر 20 باشید و سیگنال‌های فروش را نادیده بگیرید. شنا کردن خلاف جهت آب رودخانه، یکی از بزرگترین اشتباهات تریدرهای تازه‌کار است.
• منتظر خروج خطوط از ناحیه‌ی اشباع بمانید: فقط به برخورد خطوط در زیر 20 یا بالای 80 اکتفا نکنید. برای اطمینان بیشتر، صبور باشید تا هر دو خط پس از تقاطع، از محدوده‌ی اشباع کاملا خارج شوند (مثلاً از عدد 20 به سمت محدوده‌ی خنثی عبور کنند) و سپس وارد معامله شوید.
• حد ضرر را فراموش نکنید: استوکاستیک یک ابزار پیش‌بینی‌کننده‌ی صد درصد قطعی نیست و گاهی دچار خطا می‌شود. همیشه یک حد ضرر (Stop Loss: دستوری که برای جلوگیری از ضرر بیشتر، معامله‌ی شما را در یک قیمت مشخص و از پیش تعیین شده به صورت خودکار می‌بندد) برای معاملات خود تعیین کنید تا در صورت رفتار غیرمنتظره‌ی بازار، سرمایه‌ی شما در امان بماند.

ترکیب استوکاستیک با سایر ابزارها برای تایید سیگنال

هیچ ابزاری در دنیای تحلیل تکنیکال به تنهایی معجزه نمی‌کند و اندیکاتور استوکاستیک نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست. معامله‌گران حرفه‌ای همواره تلاش می‌کنند با ترکیب چند ابزار، خطای تحلیل خود را کاهش دهند. در این بخش یاد می‌گیریم که چرا باید این سرعت‌سنج را با سایر ابزارهای روی نموداری مثل نمودار سولانا ترکیب کنیم و بهترین گزینه‌ها برای این همکاری کدامند.

چرا نباید در معاملات فقط به استوکاستیک اعتماد کنیم؟

تصور کنید به یک پزشک مراجعه کرده‌اید و او تنها با استفاده از یک دماسنج، برای شما یک داروی قوی تجویز می‌کند. قطعا شما به این تشخیص شک می‌کنید، زیرا یک دماسنج به تنهایی نمی‌تواند دلیل اصلی بیماری را مشخص کند. استوکاستیک نیز روی نمودار دقیقا شبیه به همین دماسنج است؛ این ابزار فقط شتاب قیمت را می‌سنجد و تصویر کاملی از تمام اتفاقات درون بازار به ما نمی‌دهد.

بزرگترین نقطه‌ی ضعف استوکاستیک این است که در روندهای صعودی یا نزولی بسیار قدرتمند، ممکن است برای روزها یا حتی هفته‌ها در محدوده‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش گیر کند. اگر در یک روند صعودی پرقدرت، فقط به این دلیل که خطوط استوکاستیک بالای عدد 80 قرار دارند وارد معامله‌ی فروش شوید، احتمال ضرر شما بسیار بالاست. به همین دلیل است که ما همیشه به یک تاییدیه‌ی دوم از ابزارهای دیگر نیاز داریم تا سیگنال‌های کاذب را فیلتر کنیم و در تله‌ی بازار گرفتار نشویم.

بهترین اندیکاتورهای مکمل برای استوکاستیک در بازار ارزهای دیجیتال

برای اینکه یک استراتژی معاملاتی موفق بسازید، باید ابزارهایی را انتخاب کنید که ضعف‌های استوکاستیک را پوشش دهند. بهترین گزینه‌ها برای ساختن این ترکیب عبارتند از:

• میانگین متحرک (Moving Average): این ابزار، مسیر اصلی بازار را با استفاده از میانگین قیمت‌های گذشته به صورت یک خط صاف و هموار نشان می‌دهد. شما می‌توانید از ترکیب این دو ابزار به یک قاعده‌ی معاملاتی ساده برسید؛ زمانی که قیمت دارایی در بالای خط میانگین متحرک قرار دارد (یعنی روند کلی صعودی است)، فقط به سیگنال‌های خرید استوکاستیک در زیر عدد 20 توجه کنید و از سیگنال‌های فروش چشم‌پوشی کنید.
• خط روند (Trendline): خطوط روند (خطوطی که معامله‌گر روی نمودار رسم می‌کند تا کف‌ها یا سقف‌های قیمتی را به هم متصل کرده و مسیر حرکت بازار را شفاف کند) ساده‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین ابزارها هستند. اگر برخورد قیمت با یک خط روند صعودی معتبر، دقیقا با خروج استوکاستیک از محدوده‌ی زیر 20 همزمان شود، شما یک سیگنال خرید بسیار قوی و مطمئن دریافت کرده‌اید.
• الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns): الگوهای شمعی (شکل ظاهری کندل‌ها که نشان‌دهنده‌ی جنگ بین خریداران و فروشندگان در یک بازه‌ی زمانی مشخص است) تاییدیه‌های بسیار ارزشمندی هستند. دیدن یک الگوی بازگشتی قدرتمند در کنار سیگنال تغییر مسیر استوکاستیک، درصد موفقیت معامله‌ی شما را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

جدول مقایسه ویژگی‌های استوکاستیک با اندیکاتورهای مشابه مانند MACD

یکی دیگر از ابزارهای بسیار معروف که غالبا با استوکاستیک مقایسه می‌شود، اندیکاتور مک دی (MACD: ابزاری که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند تا تغییرات در قدرت، شتاب و جهت روند را تشخیص دهد) است. اگرچه هر دو ابزار در دسته‌ی نوسانگرها قرار دارند، اما تفاوت‌های ساختاری مهمی با هم دارند که باعث می‌شود ترکیب آن‌ها نتایج خوبی به همراه داشته باشد. در جدول زیر این تفاوت‌ها را به ساده‌ترین شکل مقایسه کرده‌ایم:

ویژگی مورد بررسی	اندیکاتور استوکاستیک	اندیکاتور مک دی (MACD)
تمرکز اصلی	اندازه‌گیری سرعت و شتاب قیمت نسبت به محدوده‌ی نوسانات در گذشته	تشخیص جهت روند و قدرت آن با استفاده از فاصله‌ی میانگین‌های متحرک
محدوده‌ی نوسان	دارای سقف و کف مشخص است (همواره بین 0 تا 100 حرکت می‌کند)	محدوده‌ی بسته ندارد و در بالا و پایین یک خط میانی (خط صفر) نوسان می‌کند
سرعت واکنش	بسیار سریع است و هشدارهای زودهنگامی برای تغییر روند صادر می‌کند	کمی کندتر است، اما سیگنال‌های پخته‌تر و باثبات‌تری به معامله‌گر می‌دهد
نقاط قوت	پیدا کردن محدوده‌های اشباع خرید و فروش در بازارهای بدون روند روشن	تایید ادامه‌دار بودن یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند و ریشه‌دار
نقاط ضعف	تولید سیگنال‌های خطای فراوان در هنگام شکل‌گیری روندهای بسیار قوی	تاخیر در اعلام ورود به معامله و از دست دادن بخش‌های اولیه‌ی حرکت قیمت

فرمول محاسبه Stochastic

شاید با دیدن کلمه‌ی فرمول کمی نگران شوید، اما خبر خوب این است که در دنیای امروز معامله‌گری، هیچ نیازی به انجام دستی این محاسبات ندارید. تمام پلتفرم‌های تحلیلی این کار را در کسری از ثانیه برای شما انجام می‌دهند. با این حال، درک منطق ریاضی و فرمول این اندیکاتور، درست مانند نگاه کردن به زیر کاپوت یک ماشین است؛ به شما کمک می‌کند تا رفتار موتور این ابزار را در شرایط مختلف بازار بهتر درک کنید.

منطق ریاضی و فرمول محاسبه خط K

همان‌طور که در بخش‌های قبلی یاد گرفتیم، خط K قلب تپنده‌ی اندیکاتور استوکاستیک است. وظیفه‌ی این خط، پیدا کردن جایگاه قیمت فعلی در مقایسه با محدوده‌ی نوسانات قیمت در گذشته است. فرمول ریاضی این خط بسیار ساده و به شکل زیر است:

%K = (C - L14) / (H14 - L14) * 100

بیایید این حروف را با هم رمزگشایی کنیم:

• متغیر C: نشان‌دهنده‌ی آخرین قیمت بسته شدن (Current Close: قیمتی که آخرین کندل یا شمع روی نمودار در آن بسته و نهایی شده است) است.
• متغیر L14: نشان‌دهنده‌ی کمترین قیمت (Lowest Low: پایین‌ترین عددی که دارایی در 14 دوره‌ی زمانی گذشته به آن رسیده است) در بازه‌ی انتخابی است.
• متغیر H14: نشان‌دهنده‌ی بیشترین قیمت (Highest High: بالاترین سقف قیمتی که بازار در همان 14 دوره‌ی گذشته ثبت کرده است) است.

برای درک بهتر، یک مثال ملموس می‌زنیم. فرض کنید در کلاس درس شما، بالاترین نمره‌ی امتحان 20 (همان H14) و پایین‌ترین نمره 10 (همان L14) بوده است. اگر نمره‌ی شما 18 (همان C) باشد، جایگاه شما به سقف نمرات بسیار نزدیک است. فرمول خط K دقیقا همین کار را می‌کند؛ به ما می‌گوید که قیمت فعلی بازار (نمره‌ی 18) کجای بازه‌ی پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌های اخیر قرار دارد. ضرب کردن نتیجه در عدد 100 نیز صرفا برای این است که خروجی نهایی به صورت یک درصد خوانا (بین اعداد 0 تا 100) نمایش داده شود.

نحوه محاسبه خط D بر اساس میانگین متحرک

پس از اینکه خط K با آن سرعت و حساسیت بالا محاسبه شد، نوبت به ساخت خط آرام‌تر و کندتر D می‌رسد. محاسبه‌ی خط D هیچ پیچیدگی خاصی ندارد و در واقع، یک میانگین ساده از خود خط K است.

در تنظیمات پیش‌فرض، خط D به عنوان یک میانگین متحرک (Simple Moving Average: یک محاسبه‌ی آماری ساده که میانگین داده‌های چند دوره‌ی اخیر را به دست می‌آورد تا نوسانات شدید را هموار و نرم کند) از 3 دوره‌ی زمانی آخر خط K در نظر گرفته می‌شود.

بیایید به همان مثال نمرات کلاس برگردیم. فرض کنید خط K نمره‌ی امتحانات روزانه‌ی یک دانش‌آموز است که هر روز تغییر می‌کند و مدام بالا و پایین می‌رود (یک روز 18، یک روز 12 و یک روز 15). خط D می‌آید و میانگین نمرات 3 روز گذشته‌ی او را محاسبه می‌کند که می‌شود عدد 15. این میانگین‌گیری ساده باعث می‌شود تا ما دید کلی‌تر و باثبات‌تری نسبت به عملکرد دانش‌آموز داشته باشیم. در بازار رمزارزها نیز خط D دقیقا همین کار را می‌کند تا شما فریب نوسانات لحظه‌ای و پرش‌های هیجانی خط K را نخورید و مسیر را روشن‌تر ببینید.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل بازار

هیچ ابزاری در دنیای تحلیل تکنیکال بی‌نقص نیست. همان‌طور که یک نجار برای ساختن یک میز فقط از چکش استفاده نمی‌کند، یک معامله‌گر نیز باید بداند که هر اندیکاتور در چه شرایطی بهترین عملکرد را دارد و در چه مواقعی ممکن است او را به اشتباه بیندازد. اندیکاتور استوکاستیک نیز دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است که شناخت آن‌ها برای محافظت از سرمایه‌ی شما کاملا ضروری است.

نقاط قوت استوکاستیک در بازارهای رنج و بدون روند مشخص

بهترین و درخشان‌ترین عملکرد استوکاستیک زمانی است که بازار هیچ مسیر مشخصی ندارد. به این حالت بازار رنج (Ranging Market: شرایطی که در آن قیمت دارایی نه روند صعودی قوی دارد و نه روند نزولی، بلکه بین دو سطح مشخص بالا و پایین درجا می‌زند) می‌گویند.

در این شرایط، حرکت قیمت را مانند یک توپ پینگ‌پنگ تصور کنید که بین دو راکت در حال رفت و برگشت است. استوکاستیک در بازارهای رنج مانند یک پیشگوی دقیق عمل می‌کند و مزایای زیر را به همراه دارد:

• تشخیص دقیق سقف‌ها و کف‌ها: زمانی که قیمت به سقف محدوده‌ی رنج نزدیک می‌شود، استوکاستیک سریعا وارد محدوده‌ی اشباع خرید می‌شود و به شما هشدار می‌دهد که زمان فروش فرا رسیده است.
• ارائه‌ی سیگنال‌های پیاپی و معتبر: در بازارهای بدون روند، نوسان‌گیران می‌توانند بارها و بارها از رفت و برگشت خطوط استوکاستیک بین اعداد 20 و 80 سود کسب کنند.
• سادگی در تصمیم‌گیری: در یک بازار خنثی، ترکیب استوکاستیک با خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance: سطوحی روی نمودار که قیمت معمولا نمی‌تواند به راحتی از آن‌ها عبور کند و با برخورد به آن‌ها مسیرش برمی‌گردد) به ساده‌ترین و کارآمدترین استراتژی معاملاتی تبدیل می‌شود.

نقاط ضعف و خطاهای استوکاستیک در بازارهای دارای روند صعودی یا نزولی قوی

پاشنه‌ی آشیل و بزرگترین نقطه‌ی ضعف استوکاستیک زمانی نمایان می‌شود که بازار یک حرکت شارپ و قدرتمند را آغاز می‌کند. برای مثال، زمانی که یک توکن جدید یا یک میم‌ کوین به شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و قیمت آن با سرعت بالا می‌رود، استوکاستیک می‌تواند شما را در یک تله‌ی خطرناک بیندازد. این ابزار در روندهای قوی ضعف‌های زیر را نشان می‌دهد:

• گیر افتادن در نواحی اشباع: در یک روند صعودی قدرتمند، خطوط استوکاستیک خیلی زود به بالای عدد 80 می‌رسند و ممکن است برای روزها یا حتی هفته‌ها همان‌جا باقی بمانند.
• صدور سیگنال خروج زودهنگام: اندیکاتور در محدوده‌ی بالای 80 مدام سیگنال فروش صادر می‌کند. اگر یک معامله‌گر مبتدی تنها به همین سیگنال اعتماد کند، دارایی خود را خیلی زود می‌فروشد و از ادامه‌ی سودهای شگفت‌انگیز آن رمزارز جا می‌ماند.
• خطر معامله‌ی خلاف جهت: در روندهای نزولی قوی نیز، استوکاستیک سریعا به زیر عدد 20 سقوط می‌کند و سیگنال خرید می‌دهد. خرید یک دارایی در میانه‌ی یک ریزش سنگین، فقط به این دلیل که استوکاستیک در ناحیه‌ی اشباع فروش است، مانند تلاش برای گرفتن یک شمشیر در حال سقوط است و می‌تواند به راحتی باعث از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه‌ی شما شود.

جمع‌بندی نکات کلیدی در استفاده از Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک ابزاری قدرتمند برای سنجش شتاب قیمت و شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و فروش است، اما نباید به آن به چشم یک پیشگوی بی‌نقص نگاه کنید. راز موفقیت در استفاده از این سرعت‌سنج، همسو شدن با روند اصلی بازار و ترکیب کردن پیام‌های آن با ابزارهای مکملی مانند خطوط روند یا میانگین‌های متحرک برای دریافت تاییدیه‌ی نهایی است.

همیشه به خاطر داشته باشید که در روندهای صعودی یا نزولی بسیار قدرتمند، استوکاستیک ممکن است برای مدت طولانی در نواحی اشباع گیر کند و سیگنال‌های خطایی برای خروج زودهنگام یا ورود اشتباه صادر کند. بنابراین، برای در امان ماندن از تله‌های بازار به خصوص در زمان معامله‌ی رمزارزهای پرنوسان و پروژه‌های نوظهور، همیشه حد ضرر خود را از پیش تعیین کنید و قبل از درگیر کردن سرمایه‌ی واقعی، زمان کافی را به تمرین و درک رفتار این اندیکاتور در شرایط مختلف بازار اختصاص دهید.

منابع:

Investopedia

Equiti

CMC Markets