اندیکاتور MACD چیست؟

امروزه شناسایی به موقع روندهای صعودی و نزولی پیش رو در روند حرکت قیمتی یک ارز دیجیتال از مقدمات اجتناب ناپذیر و الزامی برای تجربه یک ترید سودآور به شمار می‌آید و همین مسئله سبب شده تا معامله‌گران حرفه‌ای بیش از پیش نسبت به یادگیری مباحث تخصصی تحلیل تکنیکال و ابزارها و اندیکاتورهای موجود در آن، توجه نشان داده و به دنبال مطالعه مقالات آموزشی موجود در این حوزه باشند. تصور کنید که قصد خرید ارز دیجیتال X نظیر خرید بیت کوین را در ذهن خود می‌پرورانید؛ آیا صرفا با تکیه بر سخن و سیگنال‌های دیگران سرمایه خود را وارد بازار بیت کوین(BTC) می‌کنید؟ یا علاقه‌مند هستید با یادگیری مباحث تحلیل تکنیکال، شخصا خط روند صعودی و نزولی بیت کوین را ترسیم کرده و از روند حرکت قیمتی آتی آن اطمینان حاصل کنید؟

مطمئنا راه دوم، روش موثرتری بوده و در این حالت احتمال تحمیل ضررهای غیرمنتظره نیز به حداقل می‌رسد؛ چراکه در چنین حالتی کاملا نسبت به وضعیت فعلی و آتی بازار تسلط کامل خواهید داشت. یکی از اندیکاتورهای محبوب که امروزه تریدرها به کمک آن به شناسایی روندهای جدید نزولی و صعودی می‌پردازند، اندیکاتور MACD نام دارد که با توجه به اهمیت آشنایی با آن، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی جامع مفهوم اندیکاتور مکدی (MACD) اختصاص داده‌ایم؛ اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

نگاهی بر چیستی اندیکاتور MACD

همان طور که می‌دانید امروزه اهمیت انجام تحلیل تکنیکال به قدری افزایش یافته که حتی برخی از تریدرها برای خرید تتر (که یک استیبل کوین معتبر و عاری از نوسانات شدید قیمتی است) نیز به سراغ آن می‌روند؛ اما جالب است بدانید که غالب اندیکاتورهای مورد استفاده در مارکت ارز دیجیتال، صرفا به این بازار مالی نوظهور اختصاص نداشته و قبل از آن در بسیاری از بازارهای مالی دیگر نیز کاربرد داشته‌اند؛ اندیکاتور MACD یکی از این اندیکاتورهای باسابقه است که که در واقع عملکرد اصلی آن را نشان دادن رابطه میان دو میانگین متحرک شکل می‌دهد. عنوان اندیکاتور MACD از عبارت «Moving Average Convergence Divergence» گرفته شده و به همین علت آن را تحت عنوان اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک نیز می‌شناسند. 

به طور کلی اندیکاتور MACD را می‌توان در دسته اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum) جای داد؛ اندیکاتورهایی که رسالت اصلی آن‌ها را شناسایی قدرت یک روند جدید شکل داده است و عملا این سیگنال را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند که در کدام یک از حالات موجود، احتمال کسب بالاترین سود وجود داشته و بایستی نسبت به خرید یا فروش دارایی دیجیتال مورد نظر اقدام نمود. جالب است بدانید که اندیکاتور MACD حاصل تجربیات 35 ساله یک محقق و فیزیک‌دان مشهور آمریکایی به نام جرالد اپل (Gerald Apple) بود که در سال 1970 معرفی شد. سادگی اندیکاتور MACD سبب شده تا امروزه غالب تریدرها (چه در سطح مبتدی و چه در سطح حرفه‌ای) از آن برای تعیین نقاط ورود به بازار و خرید ارزهای دیجیتال مختلف نظیر خرید اتریوم استفاده نمایند.

ناگفته نماند که برای انجام محاسبات اندیکاتور MACD از میانگین متحرک (Moving Average) استفاده می‌شود که از بازه‌های زمانی 9، 12 و 26 روزه برخوردار هستند. به طور خلاصه، اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای کاربردی رایج و مورد استفاده در زمینه شناسایی روند صعودی و نزولی قیمت یک دارایی به شمار رفته که با استفاده از آن می‌توان رابطه دو میانگین‌متحرک و فرصت‌های سودآوری احتمالی موجود در بازار را کشف نمود. امروزه غالب تریدرها به منظور شناسایی نقاط برگشت، کسب بیشترین سود از روند تغییرات قیمتی و همچنین تسهیل ورود به بازار از اندیکاتور MACD استفاده می‌کنند.

مطلب پیشنهادی: معرفی اندیکاتور ایچیموکو

نحوه کار اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD در واقع حاصل تفاضل خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) در بازه 26 روزه از همان اندیکاتور در بازه زمانی 12 روزه بوده و خط سیگنال (Signal Line) نیز در آن، همان اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 9 روزه خواهد بود که در بالای خط MACD ترسیم شده و از آن به عنوان پارامتری برای ارزیابی نقطه خرید و فروش یک ارز دیجیتال یاد می‌شود. در عمل بسیاری از تریدرها به هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند و در بالای آن قرار می‌گیرد، به سراغ خرید ارز دیجیتال مورد نظر می‌روند و به هنگامی که خط MACD، خط سیگنال را شکسته و در پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد، موقعیت را برای فروش مناسب می‌بینند. بنابراین، با چنین توضیحاتی روشن می‌شود که تفسیر تقاطع‌های یاد شده در استفاده از اندیکاتور MACD عمده کار ما را شکل می‌دهد. در اصل همگرایی و واگرایی موجود میان MACD و قیمت دارایی مورد نظر را می‌توان یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های موجود در این اندیکاتور به شمار آورد. 

در اندیکاتور MACD، خط روند آبی رنگ، اندیکاتور MACD (حاصل تفاضل EMA 26 روزه از EMA 12 روزه) بوده و خط قرمز رنگ، خط سیگنال (EMA 9 روزه) است. به هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت بالا قطع نماید، این به معنای سیگنال خرید بوده و به هنگامی که خط آبی، خط قرمز رو در جهت حرکتی رو به پایین قطع کند، این به معنای سیگنال فروش خواهد بود. (لازم به ذکر است که رنگ‌های یاد شده قراردادی بوده و تحلیل‌گران می‌توانند متناسب با سلیقه خود رنگ‌ها را تغییر دهند.) ناگفته نماند که اندیکاتور MACD نوسانات خویش را در حول محور خط صفر که به آن خط مرکز نیز گفته می‌شود، تجربه می‌کند (بالاتر یا پایین‌تر از آن) و از این رو توضیح فوق را می‌توان به این شکل نیز بیان نمود که اگر خط اندیکاتور MACD بالاتر از خط صفر و مرکزی قرار داشت از آن به عنوان سیگنال خرید و بالعکس به هنگامی که پایین‌تر از آن قرار دارید، از این حالت به عنوان سیگنال فروش یاد می‌شود. اندیکاتور MACD، در محاسبه ارزش دو میانگین متحرک نمایی 26 و 12 روزه از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده می‌کند. 

لازم به ذکر است که فردی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray) به منظور اعطای عملکرد بهتر به اندیکاتور MACD، یک بخش مهم به نام هیستوگرام (Histogram) به این اندیکاتور کاربردی اضافه کرده است که در حقیقت نمای بصری منحصربه‌فردی را از میزان اختلاف خط اندیکاتور MACD و خط سیگنال (EMA 9 روزه) در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد. این هیستوگرام به هنگامی که خط اندیکاتور MACD در بالای خط سیگنال قرار گرفته به صورت مثبت و به هنگامی که پایین‌تر از آن قرار دارد، به صورت منفی به نمایش در می‌آید. هیستوگرام به سرعت نسبت به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد و می‌توان از آن برای اندازه‌گیری روند حرکت لحظه‌ای استفاده نمود. اگر میزان اختلاف خط MACD و سیگنال زیاد باشد، هیستوگرام منبسط شده و بزرگتر خواهد شد و بالعکس اگر همگرایی اتفاق افتاد و اختلاف کم باشد، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود.

مطلب پیشنهادی: معرفی اندیکاتور RSI

انواع اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD در سال‌های گذشته، تغییراتی به لحاظ ظاهری داشته است و همین مسئله سبب شده تا این اندیکاتور به دو نوع اندیکاتور MACD قدیمی و جدید تقسیم شود؛ البته لازم به ذکر است که تفاوت موجود در میان این دو نوع از اندیکاتور MACD فقط در ظاهر آن‌ها خلاصه شده و در عمل، کارایی آن‌ها کاملا شبیه به یکدیگر است. تفاوت ظاهری اندیکاتور MACD قدیمی و جدید به شرح زیر است:

•  اندیکاتور MACD قدیمی: در این نوع از اندیکاتور MACD، خط عمودی مشکی (میله‌های هیستوگرام) به همراه خط قرمز رنگ میانگین متحرک اصلی (خط سیگنال) و خط آبی رنگ MACD برخوردار است.
•  اندیکاتور MACD جدید: در اندیکاتور MACD جدید، اختلاف موجود در میان دو منحنی به خوبی نمایش داده نمی‌شود و صرفا از خط MACD و هیستوگرام تشکیل یافته است و عملا در آن خط سیگنال به هیستوگرام و نمودار میله‌ای تبدیل شده است.

کاربردها و مزایای اندیکاتور MACD

شاید جواب ساده به این سوال که «چرا استفاده از اندیکاتور MACD در سال‌های گذشته میان تریدرهای حرفه‌ای محبوبیت یافته است؟» این باشد که تریدرها با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانند بهترین معاملات رمزارزی سودآور را تجربه نمایند؛ اما مسلما پاسخ حرفه‌ای‌تر به چنین سوالی در گرو بررسی کاربردهای بسیار زیاد اندیکاتور MACD در مارکت ارز دیجیتال بوده و به همین علت در ادامه مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور یاد شده را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

دریافت سیگنال‌های معتبر و قابل اعتماد

کلیه معاملات انجام یافته در بازارهای مالی مبتنی بر سیگنال‌های ارائه شده از سوی تحلیل‌گران انجام می‌گیرد و از این سو دستیابی به یک منبع معتبر دریافت سیگنال، بسیار ارزشمند خواهد بود. معامله‌گران به هنگامی که به یک سرمایه‌گذاری و معامله وارد می‌شوند، در عمل بر روی سرمایه خویش ریسک می‌کنند و به همین علت دستیابی به یک تحلیل منطقی و مبتنی بر وضعیت بازار امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. اندیکاتور MACD، به دلیل استفاده از میانگین متحرک در محاسبات خویش، سیگنال‌های قابل اعتمادی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد و به خوبی توانسته است از عهده بررسی تغییرات قیمتی بازار برآمده و به مقایسه میانگین‌های متحرک نمایی با طول‌های مختلف بپردازد.

سادگی تفسیر سیگنال‌ها

تفسیر آسان سیگنال‌ها همواره از مزایای اندیکاتورهای حرفه‌ای به شمار می‌رفته و اندیکاتور MACD نیز از مزیت یاد شده برخوردار است؛ می‌توان به راحتی سیگنال‌های ارائه شده از سوی این اندیکاتور را تفسیر نمود و با روانشناسی بازار، بر وضعیت فعلی و آتی بازار مسلط شد؛ چراکه تفسیر راحت سیگنال‌ها نقش بسزایی را در تعیین دقیق نقاط ورود و خروج از بازار ایفا می‌کنند. یکی از قابلیت‌های اصلی اندیکاتور MACD به توان این اندیکاتور در نمایش حقایق بازار مربوط می‌شود. در حقیقت، شما با استفاده از اندیکاتور MACD به راحتی قادر خواهید بود که میزان واقعی بودن تغییرات لحظه‌ای بازار را متوجه شوید و بهترین نقطه را برای ورود به بازار ارز دیجیتال مورد نظر پیدا نمائید.

مطلب پیشنهادی: اندیکاتور در نمودار ارز دیجیتال

شناسایی جهت روند و میزان قدرت آن

اگر جز آن دسته از تریدرها و تحلیل‌گرانی هستید که تصور می‌کنند با شناسایی روند می‌توان بر حقایق موجود در بازارهای مالی تسلط پیدا کنند، باید بگوییم که تصور ذهنی شما کمی نیاز به اصلاح دارد! چراکه علاوه بر تشخیص روند، حتما باید به عامل دیگری نیز توجه داشته باشید و آن عامل، میزان قدرت روند شکل گرفته است. در حقیقت امروزه تریدرهای حرفه‌ای علاوه بر شناسایی جهت روند، برای انجام معاملات سودآور به این نکته توجه ویژه دارند که سیگنال‌های جهت روند تا چه میزان قوی هستند و قدرت دارند؟ خوشبختانه اندیکاتور MACD علاوه بر آن که امکان شناسایی جهت روند را برای تحلیل‌گران و معامله‌گران بازار کریپتو فراهم می‌کند، با برخورداری از هیستوگرام میزان قدرت روند شکل گرفته را نیز نشان می‌دهد و برای تخمین میزان قدرت روند فقط کافی است نگاهی به طول میله‌های هیستوگرام داشته باشید. لازم به ذکر است که یکی از مزایای اصلی استفاده از اندیکاتور MACD، توان بسیار بالای اندیکاتور یاد شده در سرعت ارائه سیگنال‌هاست.

برخورداری از تایم فریم‌های متنوع

یکی از بدیهیات موجود در عالم تحلیل تکنیکال به این واقعیت مربوط می‌شود که هر تریدری متناسب با اهداف معاملاتی خویش از استراتژی‌های مختلفی بهره می‌برد و همین مسئله سبب شده تا تحلیل‌گران به هنگام انجام تحلیل از تایم فریم‌های مختلفی استفاده نمایند. اندیکاتور MACD با تسلط بر نکته یاد شده، تایم فریم‌های مختلفی را ارائه کرده است و می‌توان آن را بر روی تایم فریم‌های مختلف اعمال نمود.

اندیکاتور MACD؛ ابزاری برای تشخیص سریع و آسان سیگنال‌های قدرتمند بازار

قطعا در دنیای ترید و معاملات رمزارزی، مسئله‌ای مهم‌تر از تعیین نقاط ورود و خروج سودمند برای تریدرها وجود ندارد و برای تعیین چنین نقاطی نیز، باید به سراغ تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای موجود در آن برویم. یکی از مهم‌ترین ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال که از توان کافی برای شناسایی جهت روند و قدرت آن برخوردار است، اندیکاتور MACD بوده که با توجه به اهمیت آشنایی با آن، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به معرفی جامع آن اختصاص دادیم و همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، این اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی، در اصل اندیکاتورهای دنبال کننده روند و میانگین متحرک را به یک اسیلاتور Momentum تبدیل می‌کند. 

اندیکاتور MACD این کار را از طریق کسر میانگین متحرک با دوره بازمانی طولانی‌تر از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌تر، انجام می‌دهد و عملا قادر است به صورت همزمان هم روند و هم تکانه (شتاب روند) را دنبال نماید. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با ماهیت و چیستی اندیکاتور MACD سوالی دارید که پاسخ آن را در مطالب فوق پیدا نکرده‌اید، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید