فرض کنید که در کابین هواپیما نشسته‌اید و ابزارهای موجود نشان می‌دهند که هواپیما به سرعت در حال فرود آمدن است؛ اما وقتی از پنجره به بیرون نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که هواپیما در یک حالت پایدار به حرکت خود ادامه می‌دهد، به این حالت واگرایی گفته می‌شود! اختلاف بین روند و سیگنال‌های اندیکاتورها در نمودار قیمتی نیز همان واگرایی است که ما در این مقاله به دنبال بررسی آن هستیم.
از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران از فرصت واگرایی برای ترید و کسب سود بهره می‌برند، بررسی این وضعیت اهمیت بالایی دارد. البته انجام اشتباهاتی در استفاده از این فرصت می‌تواند به جای سود، ضررهای قابل توجهی را به سرمایه شخص تحمیل کند. به همین علت پشیگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها به موضوع داغ محافل کریپتویی تبدیل شده است. با ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من همراه باشید تا با اشتباهات رایج و همچنین راه‌های پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها بهتر آشنا شوید.
اشتباهات رایج در استفاده از واگرایی‌ها
برای پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها در قدم اول باید خود اشتباهات رایج در این زمینه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. این اشتباهات رایج به شرح زیر هستند:
- اشتباه در خواندن اندیکاتور قیمت
- نادیده گرفتن تایم فریم‌های بالا
- استفاده از یک اندیکاتور
- مدیریت ریسک ضعیف
- ترید با سیگنال ضعیف
اشتباه در خواندن اندیکاتور قیمت
یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی که در پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها باید به آن توجه داشته باشید درک نادرست از رابطه بین حرکت قیمت و اندیکاتورهاست. بسیاری از تحلیل‌گران سروصدای عادی بازار را با واگرایی واقعی اشتباه می‌گیرند و بر نوسانات کوچک و ناچیز تمرکز می‌کنند.
واگرایی واقعی زمانی رخ می‌دهد که یک عدم تطابق آشکار میان عملکرد قیمت و رفتار اندیکاتور وجود داشته باشد. به عنوان مثال در یک واگرایی نزولی، قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد؛ اما اندیکاتور کف قیمتی را نشان می‌دهد. وجود این فاصله بسیار حائز اهمیت است. در جدول زیر می‌توانید تفاوت موجود میان خوانش واگرایی درست و نادرست را مشاهده کنید:
خوانش صحیح | اشتباه رایج | |
نوسانات قیمتی | بر روی قله‌ها و دره‌های قیمتی تمرکز کنید. | تجزیه و تحلیل بیش از حد نوسانات جزئی قیمتی |
تنظیم تایم فریم | اندیکاتور مطابق با پیک و قله در قیمت به اوج می‌رسد. | مقایسه قله‌های دوره‌های نامرتبط |
زمینه روند | عامل در روند کلی بازار | نادیده گرفتن محیط گسترده‌تر بازار |
تایید سیگنال | برای تایید از چند اندیکاتور استفاده کنید. | عمل به سیگنال‌های یک اندیکاتور |
برای پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها باید این دو عامل ضروری را در نظر بگیرید:
- حجم روندها: یک سیگنال واگرایی معتبر غالباً با کاهش حجم به همراه رسیدن قیمت به اوج جدید همراه است.
- انتخاب اندیکاتور: اندیکاتورهای مختلف اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال RSI برای تشخیص شرایط خرید و فروش در نقطه اشباع مناسب است و این در حالی بوده که اندیکاتور MACD در شناسایی روندهای برتر بازار کاربرد دارد.
در نهایت، همواره سیگنال‌ها را در طول بازه‌های زمانی مورد بررسی قرار دهید. چیزی که در یک نمودار با تایم فریم کوچک شبیه به یک واگرایی به نظر می‌رسد، ممکن است در یک بازه زمانی و تایم فریم بزرگتر ادامه پیدا نکند.
نادیده گرفتن تجزیه‌وتحلیل وضعیت در تایم فریم بالاتر
نادیده گرفتن تحلیل در تایم فریم‌های بالاتر یکی از متداول‌ترین و همچنین پرهزینه‌ترین اشتباهات معامله‌گران در استفاده از واگرایی‌هاست. براساس نتایج یک تحقیق منتشر شده در Technical Analysis of Stocks & Commodities، آن دسته از معامله‌گرانی که در معاملات خود از تجزیه و تحلیل با بازه‌های زمانی چندگانه استفاده کرده بودند، در مقایسه با کسانی که به یک تایم فریم پایبند بودند، نرخ سود و برد بهتری دارند.
این که بازه‌های زمانی مختلف چگونه در انجام معاملات در زمان واگرایی تاثیر می‌گذارند را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:
سطح بازه زمانی | هدف |
بالاتر (روزانه / هفتگی) | جهت روند و سطوح کلیدی را شناسایی می‌کند. |
متوسط (4 ساعته) | روند را تائید می‌کند و ساختار را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد. |
پایین‌تر (1 ساعت / 15 دقیقه) | زمان ورود و خروج را بهینه می‌کند. |
برای پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها باید به 2 نکته کلیدی را مورد توجه قرار دهید:
- استفاده از رویکرد بالا به پایین: با بازه‌های زمانی بالا شروع و سپس به سمت تایم فریم‌های پایین‌تر بروید. به عنوان مثال، هنگام معامله در روز، ابتدا نمودار روزانه را بررسی کنید تا روند کلی را مشخص نمائید. واگرایی نزولی در صورتی که با سطح مقاومت اصلی که در نمودار روزانه دیده می‌شود همسو باشد، بسیار قابل اعتمادتر خواهد بود.
- فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب: برای پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها باید به سراغ فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب برویم. انجام تجزیه و تحلیل در تایم فریم‌های بالاتر به کاهش نویز در تحلیل‌ها کمک می‌کند. یک واگرایی صعودی در نمودار 15 دقیقه‌ای ممکن است امیدوارکننده به نظر برسد؛ اما در اصل ممکن است یک تغییر کوچک در یک روند نزولی بزرگتر باشد که در نمودار 4 ساعته قابل مشاهده است.
استفاده از یک اندیکاتور
انجام موثر معاملات در حالتی که واگرایی در نمودار قیمتی حاکم شده، زمانی اتفاق می‌افتد که تحلیل شما به چند اندیکاتور متکی باشد. تکیه بر فقط یک اندیکاتور می‌تواند شما را نسبت به پویایی‌های کلیدی بازار نابینا کند. این در حالی بوده که ترکیب انواع مختلف اندیکاتورها می‌تواند دید وسیع‌تری را درباره وضعیت بازار در اختیار شما قرار دهد.
در جدول زیر می‌توانید با انواع اندیکاتورها بیشتر آشنا شوید:
نوع اندیکاتور | هدف | نمونه |
مومنتوم | سرعت تغییرات قیمت را دنبال می‌کند. | RSI |
روند | جهت بازار را تأیید می‌کند. | میانگین متحرک |
حجم | پرایس اکشن را تأیید می‌کند. | OBV |
برای مثال در انجام تحلیل‌ها برای بالا بردن دقت تحلیل می‌توانید همزمان اندیکاتور RSI، میانگین متحرک و OBV را به نمودار قیمتی اضافه کنید. این ترکیب به شما کمک می‌کند تا واگرایی واقعی را تشخیص دهید، روند را تائید کنید و اطمینان حاصل نمایید که حجم از حرکت موجود پشتیبانی می‌کند.
البته برای پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها نباید خودتان را در میان اندیکاتور غرق کنید. به هنگام استفاده از اندیکاتورها اگر دچار سردرگمی شدید، کافیست به سه سوال زیر پاسخ دهید:
- آیا حرکت قیمتی در حال تغییر است؟
- آیا روند قیمتی ثابت است؟
- آیا حجم از حرکت پشتیبانی می‌کند؟
نکته دیگر در بحث پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها این است که باید مراقب استفاده از آن دسته از اندیکاتورهایی که به لحاظ هدف همپوشانی دارند، باشید. برای مثال اندیکاتور RSI و Stochastic هر دو سرعت حرکات قیمتی را اندازه‌گیری می‌کنند؛ بنابراین، استفاده از آن‌ها تائید اضافی در پی ندارد.
مدیریت ریسک ضعیف
حتی اگر در شناسایی سیگنال‌ها تسلط کافی داشته باشید، استراتژی معاملاتی شما همچنان بدون مدیریت ریسک قوی می‌تواند از هم بپاشد. تحقیقات ثابت کرده که کنترل ریسک موثر می‌تواند موجب کاهش احتمال ورود ضرر و افزایش بازدهی کلی معاملات شود. به یاد داشته باشید که یک استرتژی مدیریت ریسک قوی بر سه جزء کلیدی متکی است:
جزء | هدف |
استاپ لاس | ضررهای احتمالی را محدود می‌کند. |
اندازه موقعیت | احتمال قرارگیری در معرض خطر را مدیریت می‌کند. |
نسبت ریسک به پاداش | اطمینان حاصل می‌کند که معاملات سودآور باشد. |
در واقع پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها بدون قرار دادن توقف ضرر امکان‌پذیر نیست. یک اشتباه رایج این است که نقاط توقف را خیلی نزدیک به نقاط تأیید واگرایی قرار دهیم. انجام این کار معاملات را در برابر نوسانات عادی بازار آسیب‌پذیر می‌کند. یکی از ابزارهای موثر میانگین محدوده واقعی (ATR) است که به شما کمک می‌کند تا سطوح توقف ضرر را براساس میزان حرکت بازار در لحظه تنظیم کنیم.
البته توجه داشته باشید که در بحث مدیریت ریسک صرفاً با اعداد سروکار نداریم، بلکه یک انضباط ذهنی نیز لازم است. این امر بویژه برای زمانی مهم است که به نظر می‌رسد سیگنال‌های واگرایی برخلاف حرکت بازار هستند. از دام‌های هیجانی مهم نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حذف استاپ لاس در طول حرکت نامطلوب قیمت
- ریسک کردن بیش از حد و نادیده گرفتن قوانین به دلیل ترس از دست دادن فرصت (FOMO)
انجام معاملات با سیگنال‌های ضعیف
معامله بر روی سیگنال‌های واگرایی ضعیف ممکن است جذاب به نظر برسد؛ اما در اغلب مواقع منجر به نتایج متناقضی می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که تمرکزبر این سیگنال‌های ضعیف می‌تواند نرخ برد را بین 20 تا 30 درصد در مقایسه با استفاده از سیگنال‌های قدرتمند کاهش دهد.
جنبه | سیگنال‌های ضعیف | سیگنال‌های قوی |
میزان موفقیت | 40 الی 50 درصد | 65 ایل 75 درصد |
ویژگی‌های کلیدی | · بازه زمانی پایین‌تر · حجم کم | · تایم فریم بالاتر · واگرایی قابل توجه · تائید با حجم بالا |
زمینه بازار | شرایط تصادفی | سطوح حمایت/مقاومت کلیدی |
برای ارتقا سطح سیگنال‌ها چاره‌ای جز رفتن به سراغ استراتژی چند اندیکاتوری نداریم. به یاد داشته باشید که تعقیب هر واگرایی جزئی می‌تواند حساب شما را به دلیل پرداخت کارمزدهای معاملاتی مکرر تخلیه کند.
راه حل برای اشتباهات رایج در انجام معاملات در موقعیت واگرایی‌ها
هرچند که در لابه‌لای مطالب گفته شده در فوق نکاتی برای پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها مطرح شد؛ اما در جدول زیر می‌توانید دید کلی‌تری نسبت به راه‌حل‌های موجود داشته باشید:
اشتباه | راه‌حل |
اشتباه در خواندن اندیکاتور قیمت | · تمرین شناسایی الگوها · بررسی سیگنال‌ها در تایم فریم‌های متعدد |
عدم تجزیه‌وتحلیل در تایم فریم بالاتر | · شروع تجزیه و تحلیل از تایم فریم‌های بالاتر · استفاده از حداقل سه سطح تایم فریم |
استفاده از فقط یک اندیکاتور | · ترکیب اندیکاتورهای مختلف · استفاده از اندیکاتورهای مربوط به حجم و پرایس اکشن |
کنترل ریسک ضعیف | · محدود کردن ریسک به 1 تا 2 درصد در هر معامله · استفاده از استاپ لاس |
انجام معاملات با سیگنال ضعیف | تمرکز بر روی شکاف‌های واضح و قوی اندیکاتور قیمت |
بهترین راه‌حل برای پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها
اطمینان از وقوع واگرایی در قیمت یک دارایی از نکات کلیدی برای استفاده صحیح از چنین موقعیتی برای کسب سود است. به یاد داشته باشید که صرفاً با تکیه کردن بر سیگنال واگرایی نمی‌توانید در این مسیر موفق باشید و بلکه باید با کمک چندین اندیکاتور از وقوع واگرایی اطمینان حاصل کنید.
داشتن مدیریت ریسک اصولی نیز به آرامش خاطر شما کمک خواهد کرد؛ پس نباید بدون داشتن استراتژی مدیریت ریسک تن به آب معاملات در موقعیت واگرایی بزنید. حال شما بگویید که به نظرتان کدام راه حل برای پیشگیری از ورود اشتباه هنگام استفاده از واگرایی‌ها می‌تواند کاربرد بیشتری داشته باشد؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.
